DCA-бот со страховочными ордерами против обычного DCA: бэктест

«DCA-бот» в понимании сервисов вроде 3Commas — не то же самое, что усреднение (DCA). Обычный DCA покупает фиксированную сумму по расписанию и держит. DCA-бот открывает сделку базовым ордером, докупает страховочными ордерами каждый раз, когда цена падает на заданный шаг, и продаёт всю позицию на небольшом тейк-профите выше средней цены входа — а потом начинает следующую сделку. Он выигрывает почти каждую сделку; вопрос в том, сколько стоит ожидание тех, что пошли не так.

Бот и с чем его сравнивали

• Бот: базовый ордер 600 USDT на первом баре; до пяти страховочных ордеров, каждый — когда часовая свеча закрывается на 2% ниже предыдущего исполнения, размером 600, 900, 1,350, 2,025 и 3,037.5 USDT (множитель объёма 1.5), — 8,516.75 USDT, если исполнятся все шесть ордеров, 85% счёта в 10,000 USDT. Тейк-профит +2% от средней цены входа закрывает всю сделку; новая сделка начинается на том же баре. Без стоп-лосса. Спот, часовые свечи.
• Обычный DCA: 95 USDT каждый понедельник, 104 раза — 9,880 USDT за двухлетнее окно — с удержанием до конца. Для всего периода — готовый запуск с 25 USDT каждый понедельник в течение 351 недели (8,775 USDT), 2020-01-06 → 2026-09-27, из исследования лучшего дня недели.
• Buy & hold: ориентир, который показывает сам запуск бота, — весь счёт в монете с первого бара.
• Окна: 2021-01-01 → 2022-12-31 (вершина 2021 года и медвежий 2022-й), 2023-01-01 → 2024-12-31 (бычий рынок) и 2020-01-01 → 2026-09-30. Спот Binance, BTCUSDT и ETHUSDT, комиссия 0.1% и проскальзывание 0.05% на каждую покупку и продажу.
• Запуски: 10 новых — бот шесть раз, DCA на 104 недели четыре раза — плюс два из прошлого исследования. Один набор настроек бота, выбранный заранее; ничего не подгонялось.

Бот собран из шести слоёв входа — базового ордера и пяти страховочных — с общим тейк-профитом, который отсчитывает +2% от средней цены всего, что держит сделка. От того, как описывает своего бота сервис вроде 3Commas¹, есть два отличия: там каждый страховочный ордер стоит лимитной заявкой на фиксированном отклонении от базового ордера (здесь это было бы -2%, -4%, -6%, -8%, -10%), а в этом бэктесте страховочный ордер исполняется на закрытии первого часа, который закончился на 2% или больше ниже предыдущего исполнения. Поэтому при резком падении он исполняется ниже уровня, а тень, выкупленная внутри часа, его не исполняет вовсе.

Результаты

Каждая доходность ведёт на свой запуск. Buy & hold — ориентир из запуска бота за то же окно.

В бычьем окне и за весь период бот отстал и от еженедельных покупок, и от удержания — на обеих монетах. В окне 2021–2022 он обогнал еженедельные покупки на обеих монетах и удержание на BTC — но с просадкой 47.77%, так что тихой гаванью он не был.

Бэктест

DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study

BTCUSDT · 1h · Спот · 2020-01-01 → 2026-09-30

Доходность

+94.77%

Макс. просадка

44.36%

Шарп

0.53

Доля прибыльных

77.2%

Сделки

854

Открыть отчёт →

Бэктест

DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study

BTCUSDT · 1h · Спот · 2023-01-01 → 2024-12-31

Доходность

+57.74%

Макс. просадка

13.49%

Шарп

1.48

Доля прибыльных

77.4%

Сделки

420

Открыть отчёт →

Бэктест

DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study

BTCUSDT · 1h · Спот · 2021-01-01 → 2022-12-31

Доходность

-29.11%

Макс. просадка

47.77%

Шарп

-0.30

Доля прибыльных

74.8%

Сделки

242

Открыть отчёт →

Куда ушло время

Числа ниже посчитаны по списку сделок каждого запуска и часовым свечам: «сделка бота» — набор исполнений, которые закрываются вместе; «капитал в сделках» — стоимость открытых исполнений, усреднённая по всем часам окна; «полностью загружен» — исполнены все пять страховочных ордеров.

Каждая закрытая сделка бота закрылась по тейк-профиту — в каждом запуске исключение одно: сделка, ещё открытая в конце данных. Большинство сделок были быстрыми: на BTC за весь период 272 из 457 закрылись на одном базовом ордере, а медианная сделка длилась 0.71 дня. Беда — в другом хвосте. Пятый страховочный ордер исполнился всего в 22 сделках, но бот провёл внутри таких сделок 64.5% периода: полностью загруженный, он может только ждать, пока цена не вернётся на 2% выше средней.

Самые долгие ожидания:

• BTC: сделка открылась 2021-11-10, в день вершины 2021 года, исполнила последний страховочный ордер 2021-11-17 при средней цене 61,946 USDT и оставалась полностью загруженной 834 дня, до 2024-02-28. В худший момент, 2022-11-21, она была в минусе на 6,365 USDT.
• ETH: полностью загружена с 2022-04-11 по 2024-02-27, 687 дней, при средней 3,215 USDT; в худший момент в минусе на 6,121 USDT, 2022-06-18.
• Сейчас: оба запуска за весь период закончились внутри полностью загруженной сделки — BTC с 2025-10-11, ETH с 2025-10-30 — в минусе на 2,365 и 2,678 USDT на последнем баре.

В бычьем окне проявилась обратная проблема: на BTC бот держал в сделке в среднем лишь 33.5% счёта, так что две трети денег лежали без дела, пока цена выросла больше чем в пять раз, а выходы на +2% продавали каждый рост слишком рано.

Вывод

• Бот выиграл на BTC с 2020 года 456 сделок из 457 и всё равно заработал +94.77% против +170.30% у еженедельных покупок с похожим бюджетом и +1,065.16% у удержания.
• Почти безупречная статистика сделок скрывает, куда уходит время: 64.5% периода на BTC и 78.4% на ETH со всеми исполненными страховочными ордерами, самое долгое ожидание — 834 дня.
• Лучше еженедельных покупок он выдержал только окно 2021–2022, и даже там просадка на BTC дошла до 47.77%.

По теме: DCA или всё сразу, лучший день недели для DCA, а как читать просадку и другие метрики — метрики бэктеста простыми словами.

Примечания

1. Справочный центр 3Commas, «Main settings of DCA Bot», https://help.3commas.io/en/articles/3108940-main-settings-of-dca-bot — проверено 2026-10-20: усредняющие (страховочные) ордера ставятся на отклонениях, отсчитанных от базового ордера, множитель объёма умножает каждый следующий ордер, а тейк-профит по умолчанию считается в процентах от средней цены. ↩