# Пробой на объёме

> Пробой 20 баров с требованием к объёму для биткоина, без кода, и его бэктест на свечах Binance с 2020 года: что меняет объём и чего это стоит.

Руководство · Janorium · Опубликовано 2026-11-06  
Веб-страница: https://janorium.com/guides/volume-breakout-strategy-backtest?lang=ru

Пробой на объёме покупает, когда цена пробивает максимум 20 баров на объёме заметно выше обычного для этого часа, и продаёт ниже минимума 10 баров. В этом рецепте он собирается для биткоина без кода и проверяется. На BTC с 2020 года требование вдвое большего объёма убрало больше половины сделок и сократило просадку ценой части доходности, и ни одна из версий не приблизилась к удержанию.

## Правило

Многие пробои сразу проваливаются. Ставка такая: за пробоем на большом объёме стоит больше участников, и он чаще получает продолжение.

- **Вход** — когда закрытие пробивает максимум предыдущих 20 баров, а объём больше обычного более чем вдвое, на половину свободного капитала.
- **Обычный объём** — это среднее по свечам того же часа суток за последние 240 баров, то есть за 40 дней на 4-часовых свечах. В одни часы крипта торгуется активнее, чем в другие, и так активный час не выглядит особенным.
- **Выход** — когда закрытие падает ниже минимума предыдущих 10 баров или на −6% убытка.

> **Идея: Пробой на объёме**
>
> Торгует BTCUSDT на споте Binance по 4-часовым свечам.
>
> Покупает, когда цена пересекает наибольший максимум за предыдущие 20 баров снизу вверх и объём больше обычного для этого часа более чем в 2 раза, и вкладывает 50% свободного капитала.
>
> Закрывает сделку при убытке −6%. Также закрывает, когда цена пересекает наименьший минимум за предыдущие 10 баров сверху вниз.
>
> Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.
>
> BTCUSDT 4h, 2020-01-01 → 2026-11-01 · пробный прогон на прошлых свечах: Доходность +107.35%, макс. просадка 17.45%, 83 сделки, Buy & Hold +976.84%.
>
> [Открыть в мастере](https://janorium.com/strategies/new?idea=volumeBreakout&src=guide:volume-breakout-strategy-backtest)

*Рецепт в том виде, в каком его собирает мастер. Кнопка откроет мастер с этими ответами.*

## Три шага

1. **Откройте.** Нажмите **Открыть в мастере** на карточке и проверьте ответы: монета, сторона и рынок, свечи, во сколько раз объём выше обычного, сколько риска.
2. **Попробуйте.** Нажмите **Настроить подробнее**, затем **Проверить на истории**. Ничего не сохраняется. Откройте строку под этой кнопкой и отметьте **Сравнить со случайными входами**, чтобы увидеть, обгоняет ли пробой подбрасывание монетки с теми же выходами.
3. **Оставьте.** Сохраните стратегию и на её странице нажмите **Запустить бэктест** — будет полный отчёт.

## Что вышло на биткоине

Пробные прогоны на BTC с 2020-01-01 по 2026-11-01, на 4-часовых свечах, если в строке не сказано иное. Удержание BTC за этот период дало около +980%.

| Настройка | Сделок | Доходность | Макс. просадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Без условия на объём | 205 | около +151% | около 30% |
| В 1.5 раза выше обычного | 128 | около +144% | около 24% |
| В 2 раза | 83 | около +107% | около 17% |
| В 3 раза | 32 | около +27% | около 18% |
| В 2 раза, дневные свечи | 9 | около +12% | около 10% |
| В 2 раза, с трендовым фильтром | 53 | около +68% | около 13% |
| В 2 раза, зеркальный шорт на фьючерсах | 100 | около +11% | около 17% |

Денег объём не добавил: больше всех заработал обычный пробой. Но форму результата он изменил. При объёме в 2 раза выше обычного доля прибыльных сделок выросла примерно с 37% до 45%, а просадка упала примерно с 30% до 17%. Средний выигрыш был примерно вдвое больше среднего убытка, средняя сделка давала около +1.9% после издержек и длилась около шести дней. Три раза оставили слишком мало сделок для выводов, а девять сделок на дневных свечах не говорят ни о чём. Удержание — не совсем та же ставка: стратегия использует половину свободного капитала и часть времени проводит вне рынка. Это одна монета и один период, поэтому проверьте на других.

## Что попробовать дальше

- **Фильтр.** В мастере **по большому тренду** сократил просадку примерно с 17% до 13%, а доходность примерно с +107% до +68%. Подробнее — в [рецепте трендового фильтра](https://janorium.com/guides/trend-filter-trading-strategy).
- **Трейлинг-стоп.** В редакторе откройте **Быстро добавить** в секции «Когда выходим» и выберите **Трейлинг-стоп по ATR** и посмотрите, сохраняет ли он от крупного движения больше, чем минимум 10 баров.
- **Затишье перед пробоем.** [Рецепт сжатия](https://janorium.com/guides/volatility-squeeze-strategy-backtest) требует спокойного рынка до пробоя, а не большого объёма во время него.
- **Больше правил вокруг пробоя.** [Исследование каналов Дончиана](https://janorium.com/articles/donchian-breakout-crypto-backtest) проверяет пробои с трендовыми фильтрами, стопами по ATR, шортами и плечом.

## Частые вопросы

### Подтверждает ли объём пробой?

Он сделал пробои разборчивее, но не прибыльнее. На BTC в 2020–2026 годах при объёме в 1.5 и 2 раза выше обычного доля прибыльных сделок выросла, просадка снизилась, а больше всех всё равно заработал обычный пробой.

### Во сколько раз выше обычного требовать объём?

Лучшего числа вообще не бывает. Здесь 1.5 раза сохранили большую часть доходности, 2 раза дали большую часть снижения просадки, а 3 раза оставили 32 сделки почти за семь лет — слишком мало для выводов.

### Зачем сравнивать с тем же часом суток?

У объёма в крипте есть суточный ритм, и обычное среднее считало бы необычным каждый активный час. В редакторе это условие — индикатор RVOLUME, и его период можно изменить.