// рецепт

Стратегия на сжатии волатильности

Стратегия на сжатии волатильности ждёт спокойного рынка — полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера — и покупает, когда цена пробивает полосы. В этом рецепте она собирается для биткоина без кода и проверяется. На BTC с 2020 года она заработала с небольшими просадками и намного меньше удержания, а более сильное сжатие лучше не оказалось.

3 минуты чтенияОбновлено 6 ноября 2026

Правило

Полосы Боллинджера расширяются и сужаются вместе с волатильностью, канал Кельтнера движется медленнее. Когда полосы лежат внутри канала, рынок необычно спокоен — это сжатие TTM. Ставка такая: за затишьем следует движение.

Вход — когда закрытие пересекает верхнюю полосу снизу вверх, а сжатие было включено хотя бы раз за последние 5 свечей, на половину свободного капитала. Пробивающая свеча сама обычно расширяет полосы и заканчивает сжатие, поэтому достаточно, чтобы оно было недавно.
Выход — когда закрытие пересекает среднюю полосу сверху вниз или на −6% убытка.

Идея

Ловить сжатие волатильности

Торгует BTCUSDT на споте Binance по 4-часовым свечам.

Покупает, когда цена пересекает верхнюю полосу Боллинджера (20, 2) снизу вверх и полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера (1.25) хотя бы раз за последние 5 баров, и вкладывает 50% свободного капитала.

Закрывает сделку при убытке −6%. Также закрывает, когда цена пересекает среднюю полосу Боллинджера (20, 2) сверху вниз.

Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.

BTCUSDT 4h, 2020-01-01 → 2026-11-01 · пробный прогон на прошлых свечах

Доходность: +19.75%
Макс. просадка: 15.38%
Сделок: 103
Buy & Hold: +976.84%

Открыть в мастере

Мастер откроется с этими ответами. Поменяйте любой из них, потом проверьте стратегию на свечах в панели «Пробный прогон» редактора.

Рецепт в том виде, в каком его собирает мастер. Кнопка откроет мастер с этими ответами.

Три шага

Откройте. Нажмите Открыть в мастере на карточке и проверьте ответы: монета, сторона и рынок, свечи, насколько сильное сжатие, сколько риска.
Попробуйте. Нажмите Настроить подробнее, затем Проверить на истории. Ничего не сохраняется. Откройте строку под этой кнопкой и отметьте Сравнить со случайными входами, чтобы увидеть, обгоняет ли сжатие подбрасывание монетки с теми же выходами.
Оставьте. Сохраните стратегию и на её странице нажмите Запустить бэктест — будет полный отчёт.

Что вышло на биткоине

Пробные прогоны на BTC с 2020-01-01 по 2026-11-01. Удержание BTC за этот период дало около +980%.

Настройка	Сделок	Доходность	Макс. просадка
Мягкое сжатие (Кельтнер 1.5), 4-часовые свечи	182	около +58%	около 16%
Сильное (1.25), 4-часовые свечи	103	около +20%	около 15%
Очень сильное (1), 4-часовые свечи	44	около +15%	около 12%
Сильное, дневные свечи	16	около +58%	около 17%
Сильное, 4-часовые свечи, с трендовым фильтром	67	около +24%	около 9%
Сильное, 4-часовые свечи, зеркальный шорт на фьючерсах	113	около −16%	около 21%

Мягкое сжатие (Кельтнер 1.5), 4-часовые свечи: Сделок182; Доходностьоколо +58%; Макс. просадкаоколо 16%
Сильное (1.25), 4-часовые свечи: Сделок103; Доходностьоколо +20%; Макс. просадкаоколо 15%
Очень сильное (1), 4-часовые свечи: Сделок44; Доходностьоколо +15%; Макс. просадкаоколо 12%
Сильное, дневные свечи: Сделок16; Доходностьоколо +58%; Макс. просадкаоколо 17%
Сильное, 4-часовые свечи, с трендовым фильтром: Сделок67; Доходностьоколо +24%; Макс. просадкаоколо 9%
Сильное, 4-часовые свечи, зеркальный шорт на фьючерсах: Сделок113; Доходностьоколо −16%; Макс. просадкаоколо 21%

Выигрывали меньше четырёх сделок из десяти; несколько крупных движений окупали остальные, как у большинства пробоев. Более сильное сжатие дало меньше сделок, а не лучшие сделки. Шестнадцать сделок на дневных свечах говорят очень мало, как бы хорошо ни выглядело число. А шорт потерял в период, когда BTC вырос вдесятеро, так что это больше говорит о периоде, чем о правиле.

Что попробовать дальше

Фильтр. В мастере по большому тренду здесь почти вдвое сократил просадку. Подробнее — в рецепте трендового фильтра.
Объём. Спокойный рынок, пробитый на большом объёме, — другое прочтение той же идеи: пробой на объёме.
Трейлинг-стоп. В редакторе откройте Быстро добавить в секции «Когда выходим» и выберите Трейлинг-стоп по ATR, чтобы крупное движение не откатывалось до средней полосы, прежде чем вы выйдете.

Частые вопросы

Что такое сжатие TTM?

Флаг, который включён, пока полосы Боллинджера лежат целиком внутри канала Кельтнера: волатильность упала ниже обычного диапазона. О направлении он ничего не говорит — здесь его даёт пробой полос.

Даёт ли более сильное сжатие лучшие сделки?

На BTC в 2020–2026 годах нет: сделок меньше, доходность ниже, просадка чуть меньше. Это одна монета и один период, поэтому проверьте на других.

Почему выигрывает так мало сделок?

Пробои часто не удаются и окупаются, когда удаются. Доля прибыльных ниже 40% для такого правила обычна; судите по доходности и просадке. Все метрики с объяснениями.

Проверьте свою идею

Создайте бесплатный аккаунт, начните с шаблона или своих правил и прочитайте первый отчёт.

Создать бесплатный аккаунт Открыть рейтинг