# Стратегия на сжатии волатильности

> Пробой после сжатия полос Боллинджера внутри канала Кельтнера для биткоина без кода и его бэктест на свечах Binance с 2020 года: правило, настройки и цифры.

Руководство · Janorium · Опубликовано 2026-11-06  
Веб-страница: https://janorium.com/guides/volatility-squeeze-strategy-backtest?lang=ru

Стратегия на сжатии волатильности ждёт спокойного рынка — полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера — и покупает, когда цена пробивает полосы. В этом рецепте она собирается для биткоина без кода и проверяется. На BTC с 2020 года она заработала с небольшими просадками и намного меньше удержания, а более сильное сжатие лучше не оказалось.

## Правило

Полосы Боллинджера расширяются и сужаются вместе с волатильностью, канал Кельтнера движется медленнее. Когда полосы лежат внутри канала, рынок необычно спокоен — это сжатие TTM. Ставка такая: за затишьем следует движение.

- **Вход** — когда закрытие пересекает верхнюю полосу снизу вверх, а сжатие было включено хотя бы раз за последние 5 свечей, на половину свободного капитала. Пробивающая свеча сама обычно расширяет полосы и заканчивает сжатие, поэтому достаточно, чтобы оно было недавно.
- **Выход** — когда закрытие пересекает среднюю полосу сверху вниз или на −6% убытка.

> **Идея: Ловить сжатие волатильности**
>
> Торгует BTCUSDT на споте Binance по 4-часовым свечам.
>
> Покупает, когда цена пересекает верхнюю полосу Боллинджера (20, 2) снизу вверх и полосы Боллинджера внутри канала Кельтнера (1.25) хотя бы раз за последние 5 баров, и вкладывает 50% свободного капитала.
>
> Закрывает сделку при убытке −6%. Также закрывает, когда цена пересекает среднюю полосу Боллинджера (20, 2) сверху вниз.
>
> Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.
>
> BTCUSDT 4h, 2020-01-01 → 2026-11-01 · пробный прогон на прошлых свечах: Доходность +19.75%, макс. просадка 15.38%, 103 сделки, Buy & Hold +976.84%.
>
> [Открыть в мастере](https://janorium.com/strategies/new?idea=squeeze&src=guide:volatility-squeeze-strategy-backtest)

*Рецепт в том виде, в каком его собирает мастер. Кнопка откроет мастер с этими ответами.*

## Три шага

1. **Откройте.** Нажмите **Открыть в мастере** на карточке и проверьте ответы: монета, сторона и рынок, свечи, насколько сильное сжатие, сколько риска.
2. **Попробуйте.** Нажмите **Настроить подробнее**, затем **Проверить на истории**. Ничего не сохраняется. Откройте строку под этой кнопкой и отметьте **Сравнить со случайными входами**, чтобы увидеть, обгоняет ли сжатие подбрасывание монетки с теми же выходами.
3. **Оставьте.** Сохраните стратегию и на её странице нажмите **Запустить бэктест** — будет полный отчёт.

## Что вышло на биткоине

Пробные прогоны на BTC с 2020-01-01 по 2026-11-01. Удержание BTC за этот период дало около +980%.

| Настройка | Сделок | Доходность | Макс. просадка |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкое сжатие (Кельтнер 1.5), 4-часовые свечи | 182 | около +58% | около 16% |
| Сильное (1.25), 4-часовые свечи | 103 | около +20% | около 15% |
| Очень сильное (1), 4-часовые свечи | 44 | около +15% | около 12% |
| Сильное, дневные свечи | 16 | около +58% | около 17% |
| Сильное, 4-часовые свечи, с трендовым фильтром | 67 | около +24% | около 9% |
| Сильное, 4-часовые свечи, зеркальный шорт на фьючерсах | 113 | около −16% | около 21% |

Выигрывали меньше четырёх сделок из десяти; несколько крупных движений окупали остальные, как у большинства пробоев. Более сильное сжатие дало меньше сделок, а не лучшие сделки. Шестнадцать сделок на дневных свечах говорят очень мало, как бы хорошо ни выглядело число. А шорт потерял в период, когда BTC вырос вдесятеро, так что это больше говорит о периоде, чем о правиле.

## Что попробовать дальше

- **Фильтр.** В мастере **по большому тренду** здесь почти вдвое сократил просадку. Подробнее — в [рецепте трендового фильтра](https://janorium.com/guides/trend-filter-trading-strategy).
- **Объём.** Спокойный рынок, пробитый на большом объёме, — другое прочтение той же идеи: [пробой на объёме](https://janorium.com/guides/volume-breakout-strategy-backtest).
- **Трейлинг-стоп.** В редакторе откройте **Быстро добавить** в секции «Когда выходим» и выберите **Трейлинг-стоп по ATR**, чтобы крупное движение не откатывалось до средней полосы, прежде чем вы выйдете.

## Частые вопросы

### Что такое сжатие TTM?

Флаг, который включён, пока полосы Боллинджера лежат целиком внутри канала Кельтнера: волатильность упала ниже обычного диапазона. О направлении он ничего не говорит — здесь его даёт пробой полос.

### Даёт ли более сильное сжатие лучшие сделки?

На BTC в 2020–2026 годах нет: сделок меньше, доходность ниже, просадка чуть меньше. Это одна монета и один период, поэтому проверьте на других.

### Почему выигрывает так мало сделок?

Пробои часто не удаются и окупаются, когда удаются. Доля прибыльных ниже 40% для такого правила обычна; судите по доходности и просадке. [Все метрики с объяснениями](https://janorium.com/guides/backtest-metrics-explained).