ВойтиРегистрация

// рецепт

Трендовый фильтр для стратегии

Трендовый фильтр — ещё одно условие входа, которое разрешает стратегии торговать только по большому тренду; чаще всего это «цена выше своей 200-периодной скользящей средней». В этом рецепте фильтр добавляется к RSI-стратегии на покупку просадок за четыре шага, а потом проверяется, помог ли он.

4 минуты чтения

Что делает трендовый фильтр

У правил «покупать просадки» известное слабое место: на падающем рынке за просадкой часто следует ещё более глубокая. Трендовый фильтр не пускает их на такой рынок. Это не сигнал сам по себе: он только отсекает входы, которые основное правило сделало бы в неподходящем режиме, и никогда не добавляет новых. Обычные варианты:

  • Цена выше SMA(200) — самый распространённый: медленный, простой, одна строка.
  • EMA(50) выше EMA(200) — та же мысль на двух средних, как в золотом кресте.
  • Старший таймфрейм — тренд меряется по дневным свечам, а стратегия торгует на 4-часовых.

Четыре шага

Идея

Покупать перепроданность

Торгует BTCUSDT на споте Binance по 4-часовым свечам.

Покупает, когда индекс относительной силы RSI(14) ниже 30, и вкладывает 50% свободного капитала.

Закрывает сделку при прибыли +5% или при убытке −4% — что наступит раньше. Также закрывает, когда RSI(14) выше 50.

Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.

Открыть в мастере

Мастер откроется с этими ответами. Поменяйте любой из них, потом проверьте стратегию на свечах в панели «Пробный прогон» редактора.

Отправная точка — стратегия из рецепта RSI.
  1. Откройте стратегию. Нажмите Открыть в мастере на карточке, затем Открыть в редакторе — или откройте на редактирование свою стратегию.
  2. Добавьте строку. Под условиями входа нажмите + сравнение. Новая строка сравнивает два индикатора и поначалу выглядит как EMA(50) CROSS_UP EMA(200).
  3. Сделайте из неё фильтр. Слева выберите CLOSE, оператор — >, справа — SMA с периодом 200. Группу оставьте на Все (AND): теперь для входа обе строки должны выполниться на одной свече.
  4. Сравните. Сделайте пробный прогон на том же периоде, что и раньше, и сравните число сделок, доходность и просадку с прогоном без фильтра.

Какая средняя и на каких свечах

SMA(200) считает свечи, а не дни. На дневных свечах это классическая 200-дневная средняя, на 4-часовых она охватывает около 33 дней. Чтобы получить 200-дневную линию в 4-часовой стратегии, есть два способа:

  • SMA(1200) на свечах самой стратегии — 200 дней × 6 четырёхчасовых свечей.
  • SMA(200) на 1d — в модификаторах SMA выберите Таймфрейм 1d. Значение обновляется раз в день, после закрытия дневной свечи, так что бэктест никогда не заглядывает в незакончившийся день.

Длинной средней нужна история до первого значения. Janorium подгружает её из времени до начала периода, если у монеты она есть, — поэтому тест всё равно начинается с той даты, которую вы задали.

Помог ли фильтр?

  • Он должен отсекать плохие сделки сильнее, чем хорошие. Если доходность упала вместе с числом сделок, фильтр просто заставил стратегию торговать реже.
  • Смотрите на просадку. Держаться в стороне от падающего рынка — ровно то, для чего нужен трендовый фильтр; там он и должен проявиться.
  • Проверьте другие монеты и периоды. Фильтр, выбранный потому, что он лучше всех смотрелся на одном графике, подогнан под этот график. Сначала выберите правило, потом проверяйте на том, чего ещё не видели.

Фильтр сам по себе

Если превратить трендовый фильтр в отдельную стратегию, получится правило следования за трендом: покупать, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и продавать, когда пересекает обратно.

Идея

Следовать за трендом

Торгует BTCUSDT на споте Binance по дневным свечам.

Покупает, когда простая скользящая средняя SMA(50) пересекает SMA(200) снизу вверх, и вкладывает 50% свободного капитала.

Закрывает сделку при убытке −6%. Также закрывает, когда SMA(50) пересекает SMA(200) сверху вниз.

Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.

Открыть в мастере

Мастер откроется с этими ответами. Поменяйте любой из них, потом проверьте стратегию на свечах в панели «Пробный прогон» редактора.

Золотой крест SMA 50/200 на дневных свечах BTC в том виде, в каком его собирает мастер. Как золотой крест показал себя на топ-20 монетах.

Частые вопросы

Что такое трендовый фильтр в трейдинге?

Условие, которое разрешает стратегии входить только в направлении большого тренда, например «цена выше своей 200-дневной скользящей средней». Сделок он не создаёт — он убирает те, что основное правило сделало бы против тренда.

Какая скользящая средняя лучше всего подходит как трендовый фильтр?

Лучшей нет. 200-дневная простая средняя самая распространённая, потому что она медленная и простая; более короткие средние переключаются чаще и фильтруют меньше. Что бы вы ни выбрали, проверяйте на монетах и периодах, на которых не выбирали.

Можно ли мерить тренд на другом таймфрейме?

Да. Любой индикатор в условии можно считать на таймфрейме старше, чем у стратегии, — дневном, недельном или месячном, — и его значение меняется только после закрытия этой старшей свечи.

Проверьте свою идею

Создайте бесплатный аккаунт, начните с шаблона или своих правил и прочитайте первый отчёт.

Создать бесплатный аккаунтОткрыть рейтинг

Другие руководства