# Трендовый фильтр для стратегии

> Трендовый фильтр пускает стратегию в рынок только по большому тренду. Добавьте 200-периодную среднюю в RSI-стратегию за четыре шага и проверьте, помогла ли она.

Руководство · Janorium · Опубликовано 2026-11-05  
Веб-страница: https://janorium.com/guides/trend-filter-trading-strategy?lang=ru

Трендовый фильтр — ещё одно условие входа, которое разрешает стратегии торговать только по большому тренду; чаще всего это «цена выше своей 200-периодной скользящей средней». В этом рецепте фильтр добавляется к RSI-стратегии на покупку просадок за четыре шага, а потом проверяется, помог ли он.

## Что делает трендовый фильтр

У правил «покупать просадки» известное слабое место: на падающем рынке за просадкой часто следует ещё более глубокая. Трендовый фильтр не пускает их на такой рынок. Это не сигнал сам по себе: он только отсекает входы, которые основное правило сделало бы в неподходящем режиме, и никогда не добавляет новых. Обычные варианты:

- **Цена выше SMA(200)** — самый распространённый: медленный, простой, одна строка.
- **EMA(50) выше EMA(200)** — та же мысль на двух средних, как в золотом кресте.
- **Старший таймфрейм** — тренд меряется по дневным свечам, а стратегия торгует на 4-часовых.

## Четыре шага

> **Идея: Покупать перепроданность**
>
> Торгует BTCUSDT на споте Binance по 4-часовым свечам.
>
> Покупает, когда индекс относительной силы RSI(14) ниже 30, и вкладывает 50% свободного капитала.
>
> Закрывает сделку при прибыли +5% или при убытке −4% — что наступит раньше. Также закрывает, когда RSI(14) выше 50.
>
> Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.
>
> [Открыть в мастере](https://janorium.com/strategies/new?idea=meanReversion&setting=0&src=guide:trend-filter-trading-strategy)

*Отправная точка — стратегия из [рецепта RSI](https://janorium.com/guides/rsi-trading-strategy-in-5-minutes).*

1. **Откройте стратегию.** Нажмите **Открыть в мастере** на карточке, затем **Открыть в редакторе** — или откройте на редактирование свою стратегию.
2. **Добавьте строку.** Под условиями входа нажмите **+ сравнение**. Новая строка сравнивает два индикатора и поначалу выглядит как EMA(50) CROSS_UP EMA(200).
3. **Сделайте из неё фильтр.** Слева выберите `CLOSE`, оператор — `>`, справа — `SMA` с периодом 200. Группу оставьте на **Все (AND)**: теперь для входа обе строки должны выполниться на одной свече.
4. **Сравните.** Сделайте пробный прогон на том же периоде, что и раньше, и сравните число сделок, доходность и просадку с прогоном без фильтра.

> **Почему «>», а не CROSS_UP**
>
> Фильтр — это состояние: цена должна быть выше средней на той свече, где срабатывает строка RSI. CROSS_UP истинно только на одной свече — свече пересечения, а RSI редко бывает ниже 30 ровно тогда, когда цена поднимается над средней, — стратегия почти не торговала бы.

## Какая средняя и на каких свечах

SMA(200) считает свечи, а не дни. На дневных свечах это классическая 200-дневная средняя, на 4-часовых она охватывает около 33 дней. Чтобы получить 200-дневную линию в 4-часовой стратегии, есть два способа:

- **SMA(1200)** на свечах самой стратегии — 200 дней × 6 четырёхчасовых свечей.
- **SMA(200) на 1d** — в модификаторах SMA выберите **Таймфрейм** 1d. Значение обновляется раз в день, после закрытия дневной свечи, так что бэктест никогда не заглядывает в незакончившийся день.

Длинной средней нужна история до первого значения. Janorium подгружает её из времени до начала периода, если у монеты она есть, — поэтому тест всё равно начинается с той даты, которую вы задали.

## Помог ли фильтр?

- **Он должен отсекать плохие сделки сильнее, чем хорошие.** Если доходность упала вместе с числом сделок, фильтр просто заставил стратегию торговать реже.
- **Смотрите на просадку.** Держаться в стороне от падающего рынка — ровно то, для чего нужен трендовый фильтр; там он и должен проявиться.
- **Проверьте другие монеты и периоды.** Фильтр, выбранный потому, что он лучше всех смотрелся на одном графике, подогнан под этот график. Сначала выберите правило, потом проверяйте на том, чего ещё не видели.

> **На BTC, 2020–2026**
>
> Пробные прогоны RSI-рецепта на 4-часовых свечах BTC с 2020-01-01 по 2026-10-01: без фильтра — больше 200 сделок и почти половина капитала потеряна; с CLOSE > SMA(200) — 21 сделка, около +10% и просадка около 5%; с 200-дневной линией — SMA(1200) или SMA(200) на 1d, они дали одни и те же сделки, — 79 сделок и около +13%. Одна монета и один период, и всё равно далеко позади удержания BTC: проверьте на других, прежде чем верить.

## Фильтр сам по себе

Если превратить трендовый фильтр в отдельную стратегию, получится правило следования за трендом: покупать, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и продавать, когда пересекает обратно.

> **Идея: Следовать за трендом**
>
> Торгует BTCUSDT на споте Binance по дневным свечам.
>
> Покупает, когда простая скользящая средняя SMA(50) пересекает SMA(200) снизу вверх, и вкладывает 50% свободного капитала.
>
> Закрывает сделку при убытке −6%. Также закрывает, когда SMA(50) пересекает SMA(200) сверху вниз.
>
> Каждый вход и каждый выход стоят 0.1% комиссии плюс 0.01% проскальзывания.
>
> [Открыть в мастере](https://janorium.com/strategies/new?idea=trend&tf=1d&setting=2&src=guide:trend-filter-trading-strategy)

*Золотой крест SMA 50/200 на дневных свечах BTC в том виде, в каком его собирает мастер. [Как золотой крест показал себя на топ-20 монетах](https://janorium.com/articles/golden-cross-top-20-crypto-2020-2025).*

## Частые вопросы

### Что такое трендовый фильтр в трейдинге?

Условие, которое разрешает стратегии входить только в направлении большого тренда, например «цена выше своей 200-дневной скользящей средней». Сделок он не создаёт — он убирает те, что основное правило сделало бы против тренда.

### Какая скользящая средняя лучше всего подходит как трендовый фильтр?

Лучшей нет. 200-дневная простая средняя самая распространённая, потому что она медленная и простая; более короткие средние переключаются чаще и фильтруют меньше. Что бы вы ни выбрали, проверяйте на монетах и периодах, на которых не выбирали.

### Можно ли мерить тренд на другом таймфрейме?

Да. Любой индикатор в условии можно считать на таймфрейме старше, чем у стратегии, — дневном, недельном или месячном, — и его значение меняется только после закрытия этой старшей свечи.