Словарь конструктора стратегий

Таймфрейм

Таймфрейм — длительность одной свечи: 1m, 5m, 15m, 1h, 4h или 1d. Движок проверяет все условия раз за свечу, на её закрытии, и действует по цене закрытия. Стратегия на 4h смотрит на рынок шесть раз в сутки, на 1d — один раз.

Чем короче таймфрейм, тем чаще сделки и тем больше весят комиссии и проскальзывание. Индикаторы считаются в свечах таймфрейма запуска: RSI(14) на 1h — это 14 часов, на 1d — две недели. Условие может читать индикатор и на более старшем таймфрейме — «торгую 1h, но только пока цена выше EMA(200) на 1d».

Условия: все, любое, ни одно

Строка условия сравнивает индикатор с числом (RSI(14) < 30) или с другим индикатором (EMA(9) пересекает EMA(21) снизу вверх). Строки объединяет переключатель группы:

• Все (AND) — на одной свече должны выполняться все строки;
• Любое (OR) — достаточно одной;
• Ни одно (NOT) — строки внутри выполняться не должны.

Группы вкладываются — так записывается «A и (B или C)»: группа «Все» со строкой A и вложенной группой «Любое», где лежат B и C. «Пересекает снизу вверх» истинно только на той свече, где линия переходит снизу наверх, — на одной свече, а не на каждой, пока она остаётся выше.

Окно баров

По умолчанию строка проверяется только на текущей свече. Окно баров растягивает её на несколько свечей:

• Подряд N — строка выполняется на каждом из последних N баров. Отсекает одиночные всплески: «объём выше среднего 3 бара подряд».
• В пределах N — строка выполнялась хотя бы на одном из последних N баров. Позволяет засчитать вместе два события с разницей в несколько баров.

Слои входа и режим входа

Слой входа — одно правило входа: его условия, сторона (лонг или шорт; на споте — только лонг) и размер. У большинства стратегий один слой. Несколько слоёв позволяют входить частями — первая покупка на просадке и вторая, побольше, если просадка углубится, — или торговать в обе стороны: слой лонга и слой шорта.

Каждый слой с открытой позицией занимает место в Макс. открытых позиций (см. «Размер позиции»), поэтому двум слоям, каждый из которых должен держать сделку, нужно 2 или больше — иначе редактор не сохранит стратегию.

Режим входа переключает между слоями, которые вы пишете сами, и сеткой DCA, где одно правило старта открывает сделку, а остальное делают страховочные ордера (см. «Сетка DCA»).

Сетап → триггер

Вход в два шага — для идей, где сначала ждут ситуацию, а потом момент. Сетап — ситуация: когда она выполняется, слой взводится на заданное число баров. Триггер — момент действия, и он считается, только пока сетап взведён. Правило отмены может снять взвод раньше.

Триггер редактируется в форме как обычные условия входа; сам сетап пишется на вкладке «Конфиг», а у слоя с сетапом есть плашка «сетап → триггер».

Размер позиции и макс. открытых позиций

Размер — сколько использует один вход. Пять режимов:

• % кап. — доля свободного капитала (на фьючерсах — маржа);
• USDT — фиксированная сумма;
• % риска и $ риска — размер, при котором срабатывание стопа стоит такую долю капитала или столько USDT; нужен стоп-лосс;
• вол. — размер по волатильности: на спокойном рынке позиция больше, чем на бурном.

Макс. открытых позиций ограничивает, сколько позиций стратегия держит одновременно по всем слоям. При значении по умолчанию 1 новый сигнал игнорируется, пока сделка открыта.

Кулдаун и повторный вход

Кулдаун — слой входит не чаще раза в N баров, считая от его предыдущего входа. Не даёт условию, которое держится какое-то время, срабатывать свеча за свечой.

Повторный вход (reArm) — когда слою можно входить снова: ALL_LAYERS_CLOSED (по умолчанию) — когда закрыты все позиции стратегии; THIS_LAYER_CLOSED — когда закрыта позиция этого слоя; ALWAYS — даже пока прежние позиции открыты, до лимита «Макс. открытых позиций». С ALWAYS можно задать шаг в процентах: следующий вход — только когда цена ушла против открытых позиций.

Область выхода: по позиции или совокупно

Тейк-профит и стоп-лосс задаются в процентах, в долях ATR, в долях риска (R), на уровне индикатора или частями (лестницей). Область решает, от чего они считаются:

• По позиции — у каждой позиции свои уровни от её собственной цены входа;
• Совокупно — все открытые позиции одной стороны закрываются вместе, а уровни считаются от их средней цены входа. Обычный выбор, когда позицию наращивают, и единственный у сетки DCA.

Выход по сигналу

Выход по сигналу закрывает сделку, когда выполняется условие, независимо от прибыли или убытка, — например, когда закончился тренд, ради которого входили. Он работает вместе с тейк-профитом и стоп-лоссом: сделку закрывает то, что наступит раньше.

Стратегии нужен хотя бы один способ выйти: тейк-профит, стоп-лосс или сигнал. У трендовых стратегий тейк-профита часто нет вовсе — только сигнал выхода и стоп.

Пирамидинг

Пирамидинг добавляет к уже открытой позиции, когда условие входа слоя выполняется снова, — обычно только пока позиция в прибыли, так что выигрышная сделка растёт. Доливка не проверяет повторный вход и лимит позиций: это та же позиция, только больше. Каждая доливка может быть меньше предыдущей, а стоп — следовать за новой средней ценой.

Это противоположность сетки DCA, которая добавляет к убыточной позиции.

Сетка DCA

Сетка DCA — бот усреднения. Сделка начинается с базового ордера, когда выполняется правило старта. Если цена затем идёт против неё, страховочные ордера добавляют на заданных шагах — каждый шаг и каждый ордер могут расти, — и средняя цена входа подтягивается к рынку. Вся сделка закрывается по тейк-профиту от этой средней или по необязательному стопу.

Сетке нужно место: «Макс. открытых позиций» должно быть не меньше 1 + число страховочных ордеров. А сетка без стопа может долго сидеть в глубоком минусе — бэктест покажет, как долго и как глубоко.

Плечо, маржа и ликвидация

На фьючерсах вы вносите маржу, а остальное даёт биржа. Плечо — это соотношение: при 5x маржа в 10% капитала открывает позицию на 50% капитала. Во столько же раз растут прибыль и убыток.

Режим маржи. Изолированная: позиция может потерять только выделенную ей маржу. Кросс: весь свободный капитал держит каждую позицию — ликвидация дальше, но неудачная сделка может забрать больше. Когда убыток съедает маржу, позиция ликвидируется — закрывается с потерей почти всей маржи. Запас до ликвидации сдвигает цену ликвидации на столько процентов ближе к входу — для подстраховки.

Фандинг

У бессрочных фьючерсов нет даты экспирации; вместо неё лонги и шорты раз в несколько часов (обычно раз в 8) платят друг другу небольшую ставку, которая держит цену фьючерса возле спота. Когда большинство в лонгах, лонги платят шортам, и наоборот. С включённым фандингом бэктест списывает и начисляет эти платежи так же, как биржа.

Комиссии и проскальзывание

Комиссия — плата бирже, она берётся при входе и ещё раз при выходе, в процентах от суммы сделки. Проскальзывание — разница между ценой, которую видит сигнал, и ценой, по которой ордер реально исполняется; оно тоже берётся с каждого исполнения.

На одной сделке обе величины малы, на сотнях — велики. Бэктест без издержек приукрашивает любую стратегию, которая торгует часто; оставьте значения по умолчанию или поставьте ставки своей биржи.

Частые вопросы