Как сделать бэктест криптостратегии

Шаг 0: запишите идею правилами

Бэктест проверяет только то, что записано точно. Прежде чем открывать любой инструмент, ответьте на четыре вопроса о своей идее:

1. Рынок. Спот или бессрочные фьючерсы с плечом и фандингом? Какие монеты, какой таймфрейм?
2. Вход. Точное условие с числами: «SMA(50) пересекает SMA(200) снизу вверх», а не «тренд разворачивается вверх».
3. Выход. Тейк-профит, стоп-лосс, обратный сигнал, ограничение по времени — или несколько сразу.
4. Размер. Какая часть счёта идёт в одну сделку.

Если не уверены, что идея сформулирована достаточно точно, сначала прочитайте, что такое бэктестинг, или опишите её обычными словами ChatGPT или Claude — ассистент превратит её в правила. Как это сделать, показано в этом руководстве.

Бэктест за шесть шагов

1. Создайте бесплатный аккаунт. Зарегистрируйтесь — без карты и без установки. Всё считается на сервере.
2. Создайте стратегию. Откройте «Стратегии» → «Новая стратегия» и выберите шаблон, близкий к идее, пустую стратегию или «Написать с ИИ». Рынок — спот или фьючерсы — задаётся в стратегии.
3. Соберите правила. В визуальном редакторе комбинируйте индикаторы (их больше 100 — от RSI и скользящих средних до структуры рынка, фандинга и открытого интереса) с группами И / ИЛИ, пересечениями и окнами назад, затем добавьте выходы. Внутри стратегия — JSON-конфиг, так что ничего из написанного не является кодом.
4. Задайте издержки. Заполните в редакторе поля Комиссия % и Проскальзывание %. По умолчанию оба равны 0, а бэктест без издержек приукрашивает любую стратегию — реалистичные значения в следующем разделе.
5. Выберите, на чём тестировать. Откройте «Новый бэктест», выберите стратегию, один или несколько инструментов и таймфреймов, период (с 2020-01-01) и начальный капитал (по умолчанию 10 000 USDT). Каждая пара «инструмент × таймфрейм» — отдельный бэктест. Для фьючерсов задайте также плечо, режим маржи и учёт фандинга.
6. Запустите и прочитайте отчёт. Прогресс виден в реальном времени; когда прогон закончится, в отчёте будут кривая капитала, каждая сделка на графике цены, просадки, доходность по месяцам и 60+ метрик.

Задайте реалистичные комиссии и проскальзывание

Издержки берутся с обеих сторон каждой сделки, так что стратегия, которая торгует часто, платит их много раз. Для начала возьмите стандартные ставки биржи и добавьте немного проскальзывания:

Спот Binance

Комиссия на вход (тейкер)0,1% за сторону на стандартном уровне, на момент написания

Проскальзывание для начала0,02–0,05%; на мелких монетах больше

Что ещё списывается—

Бессрочные фьючерсы USDT-M Binance

Комиссия на вход (тейкер)0,05% за сторону на стандартном уровне (0,02% для мейкер-ордеров), на момент написания

Проскальзывание для начала0,02–0,05%; на мелких монетах больше

Что ещё списываетсяФандинг каждые 8 часов; ликвидация, если кончилась маржа

Проверьте актуальные ставки для своего уровня аккаунта на странице комиссий биржи. Если сомневаетесь, округляйте издержки вверх: стратегия, чьё преимущество исчезает при чуть большей комиссии, преимущества не имела. По той же причине рейтинг Janorium не учитывает прогоны без комиссий.

Настоящий пример: золотой крест на BTC

Вот один бэктест из исследования золотого креста: держать BTC на споте Binance, пока дневная SMA(50) выше SMA(200), и продавать, когда она опускается ниже, 2020-01-01 → 2026-01-01, 10 000 USDT, комиссия 0,05% и проскальзывание 0,05% на каждое исполнение. Полный отчёт открыт всем.

Итоговая доходность

Значение+529.12%

Что он говоритСтратегия заработала…

Удержание (buy & hold)

Значение+859.56%

Что он говорит…но простое удержание BTC дало больше: крест отстал на 330 процентных пунктов.

Максимальная просадка

Значение57.11%

Что он говоритВ худший момент счёт был больше чем вдвое ниже пика.

Сделки

Значение6

Что он говоритШесть сделок за шесть лет — слишком мало, чтобы называть результат статистикой.

Доля прибыльных · профит-фактор

Значение66.67% · 4.95

Что он говоритВыглядит отлично и почти ничего не значит на шести сделках.

Это типичный первый бэктест: положительная доходность, которая выглядит хорошо, пока не поставишь её рядом с удержанием и не посчитаешь сделки. Следующий шаг — выяснить, переживёт ли что-нибудь более жёсткую проверку.

Проверьте, что результат выживает

• Сравните с удержанием. Отчёт показывает его рядом с доходностью. Стратегия, которая проигрывает удержанию, должна оправдать себя чем-то другим — например, намного меньшей просадкой.
• Проверьте больше монет. Запустите стратегию сразу на 10–20 инструментах. Преимущество, которое видно только на одной монете, обычно оказывается везением.
• Включите мёртвые монеты. «Взять символы на дату в прошлом» собирает список из монет, которые были крупными тогда, включая делистнутые: сегодняшние выжившие приукрашивают любую стратегию в лонг.
• Сдвиньте дату старта. «Проверить чувствительность к дате начала» перезапускает стратегию с нескольких стартов; если результат скачет, его сделал один удачный отрезок.
• Поднимите издержки. Удвойте комиссию и проскальзывание. Настоящее преимущество уменьшится, хрупкое превратится в убыток.
• Сравните прогоны рядом. Поставьте до четырёх прогонов рядом с тестом значимости, а во вкладке Монте-Карло посмотрите, какой разброс просадок даёт одно лишь везение.

На какие цифры смотреть и что считать хорошим результатом — в руководстве по метрикам бэктеста.

Частые ошибки и как их избежать

Комиссия оставлена 0

Почему вводит в заблуждениеКаждая сделка бесплатна; частые стратегии выглядят блестяще.

Как исправитьЗаполните «Комиссия %» и «Проскальзывание %» до первого прогона.

Одна монета, один период

Почему вводит в заблуждениеОдин бычий рынок вытянет любую стратегию в лонг.

Как исправитьТестируйте много монет и несколько дат старта.

Только сегодняшние монеты

Почему вводит в заблуждениеОшибка выжившего: умерших монет в тесте нет.

Как исправитьБерите набор инструментов на прошлую дату.

Дюжина сделок

Почему вводит в заблуждениеДоля прибыльных и профит-фактор на малой выборке — шум.

Как исправитьВыбирайте правила и периоды, которые дают десятки и сотни сделок.

Подгонка до идеала

Почему вводит в заблуждениеПереобучение: параметры подогнаны под прошлое, а не под рынок.

Как исправитьОставьте более поздний период нетронутым и оценивайте стратегию на нём.

Фьючерсы без фандинга

Почему вводит в заблуждениеЛонг на перегретом рынке может заплатить фандингом больше, чем комиссиями.

Как исправитьОставьте «Учитывать фандинг» включённым.

Частые вопросы