# Как сделать бэктест криптостратегии

> Бэктест криптостратегии по шагам: правила, реальные комиссии, прогон на истории спота или фьючерсов Binance с 2020 года и разбор отчёта.

Руководство · Janorium · Опубликовано 2026-10-20  
Веб-страница: https://janorium.com/guides/how-to-backtest-a-crypto-strategy?lang=ru

Чтобы проверить криптостратегию на истории, запишите её точными правилами входа и выхода, задайте реалистичные комиссии и проскальзывание, прогоните её по историческим свечам Binance и сравните результат с простым удержанием монеты. В этом руководстве — каждый шаг в Janorium: бесплатно, в браузере, без кода, на примере настоящего бэктеста.

## Шаг 0: запишите идею правилами

Бэктест проверяет только то, что записано точно. Прежде чем открывать любой инструмент, ответьте на четыре вопроса о своей идее:

1. **Рынок.** Спот или бессрочные фьючерсы с плечом и фандингом? Какие монеты, какой таймфрейм?
2. **Вход.** Точное условие с числами: «SMA(50) пересекает SMA(200) снизу вверх», а не «тренд разворачивается вверх».
3. **Выход.** Тейк-профит, стоп-лосс, обратный сигнал, ограничение по времени — или несколько сразу.
4. **Размер.** Какая часть счёта идёт в одну сделку.

Если не уверены, что идея сформулирована достаточно точно, сначала прочитайте, [что такое бэктестинг](https://janorium.com/guides/what-is-backtesting), или опишите её обычными словами ChatGPT или Claude — ассистент превратит её в правила. Как это сделать, показано в [этом руководстве](https://janorium.com/guides/build-a-strategy-with-ai).

## Бэктест за шесть шагов

1. **Создайте бесплатный аккаунт.** [Зарегистрируйтесь](https://janorium.com/register) — без карты и без установки. Всё считается на сервере.
2. **Создайте стратегию.** Откройте «Стратегии» → «Новая стратегия» и выберите шаблон, близкий к идее, пустую стратегию или «Написать с ИИ». Рынок — спот или фьючерсы — задаётся в стратегии.
3. **Соберите правила.** В визуальном редакторе комбинируйте индикаторы (их больше 100 — от RSI и скользящих средних до структуры рынка, фандинга и открытого интереса) с группами И / ИЛИ, пересечениями и окнами назад, затем добавьте выходы. Внутри стратегия — JSON-конфиг, так что ничего из написанного не является кодом.
4. **Задайте издержки.** Заполните в редакторе поля **Комиссия %** и **Проскальзывание %**. По умолчанию оба равны 0, а бэктест без издержек приукрашивает любую стратегию — реалистичные значения в следующем разделе.
5. **Выберите, на чём тестировать.** Откройте «Новый бэктест», выберите стратегию, один или несколько инструментов и таймфреймов, период (с 2020-01-01) и начальный капитал (по умолчанию 10 000 USDT). Каждая пара «инструмент × таймфрейм» — отдельный бэктест. Для фьючерсов задайте также плечо, режим маржи и учёт фандинга.
6. **Запустите и прочитайте отчёт.** Прогресс виден в реальном времени; когда прогон закончится, в отчёте будут кривая капитала, каждая сделка на графике цены, просадки, доходность по месяцам и 60+ метрик.

> **Сначала — пробный прогон**
>
> Редактор умеет сделать пробный прогон и показать, где срабатывают правила, ещё до полного бэктеста. Правило, которое не срабатывает ни разу или срабатывает на каждом баре, дешевле поймать там.

## Задайте реалистичные комиссии и проскальзывание

Издержки берутся с обеих сторон каждой сделки, так что стратегия, которая торгует часто, платит их много раз. Для начала возьмите стандартные ставки биржи и добавьте немного проскальзывания:

| Рынок | Комиссия на вход (тейкер) | Проскальзывание для начала | Что ещё списывается |
| --- | --- | --- | --- |
| Спот Binance | 0,1% за сторону на стандартном уровне, на момент написания | 0,02–0,05%; на мелких монетах больше | — |
| Бессрочные фьючерсы USDT-M Binance | 0,05% за сторону на стандартном уровне (0,02% для мейкер-ордеров), на момент написания | 0,02–0,05%; на мелких монетах больше | Фандинг каждые 8 часов; ликвидация, если кончилась маржа |

Проверьте актуальные ставки для своего уровня аккаунта на странице комиссий биржи. Если сомневаетесь, округляйте издержки вверх: стратегия, чьё преимущество исчезает при чуть большей комиссии, преимущества не имела. По той же причине рейтинг Janorium не учитывает прогоны без комиссий.

## Настоящий пример: золотой крест на BTC

Вот один бэктест из [исследования золотого креста](https://janorium.com/articles/golden-cross-top-20-crypto-2020-2025): держать BTC на споте Binance, пока дневная SMA(50) выше SMA(200), и продавать, когда она опускается ниже, 2020-01-01 → 2026-01-01, 10 000 USDT, комиссия 0,05% и проскальзывание 0,05% на каждое исполнение. [Полный отчёт](https://janorium.com/backtests/159) открыт всем.

| Показатель | Значение | Что он говорит |
| --- | --- | --- |
| Итоговая доходность | +529.12% | Стратегия заработала… |
| Удержание (buy & hold) | +859.56% | …но простое удержание BTC дало больше: крест отстал на 330 процентных пунктов. |
| Максимальная просадка | 57.11% | В худший момент счёт был больше чем вдвое ниже пика. |
| Сделки | 6 | Шесть сделок за шесть лет — слишком мало, чтобы называть результат статистикой. |
| Доля прибыльных · профит-фактор | 66.67% · 4.95 | Выглядит отлично и почти ничего не значит на шести сделках. |

Это типичный первый бэктест: положительная доходность, которая выглядит хорошо, пока не поставишь её рядом с удержанием и не посчитаешь сделки. Следующий шаг — выяснить, переживёт ли что-нибудь более жёсткую проверку.

## Проверьте, что результат выживает

- **Сравните с удержанием.** Отчёт показывает его рядом с доходностью. Стратегия, которая проигрывает удержанию, должна оправдать себя чем-то другим — например, намного меньшей просадкой.
- **Проверьте больше монет.** Запустите стратегию сразу на 10–20 инструментах. Преимущество, которое видно только на одной монете, обычно оказывается везением.
- **Включите мёртвые монеты.** «Взять символы на дату в прошлом» собирает список из монет, которые были крупными тогда, включая делистнутые: сегодняшние выжившие приукрашивают любую стратегию в лонг.
- **Сдвиньте дату старта.** «Проверить чувствительность к дате начала» перезапускает стратегию с нескольких стартов; если результат скачет, его сделал один удачный отрезок.
- **Поднимите издержки.** Удвойте комиссию и проскальзывание. Настоящее преимущество уменьшится, хрупкое превратится в убыток.
- **Сравните прогоны рядом.** Поставьте до четырёх прогонов рядом с тестом значимости, а во вкладке Монте-Карло посмотрите, какой разброс просадок даёт одно лишь везение.

На какие цифры смотреть и что считать хорошим результатом — в [руководстве по метрикам бэктеста](https://janorium.com/guides/backtest-metrics-explained).

## Частые ошибки и как их избежать

| Ошибка | Почему вводит в заблуждение | Как исправить |
| --- | --- | --- |
| Комиссия оставлена 0 | Каждая сделка бесплатна; частые стратегии выглядят блестяще. | Заполните «Комиссия %» и «Проскальзывание %» до первого прогона. |
| Одна монета, один период | Один бычий рынок вытянет любую стратегию в лонг. | Тестируйте много монет и несколько дат старта. |
| Только сегодняшние монеты | Ошибка выжившего: умерших монет в тесте нет. | Берите набор инструментов на прошлую дату. |
| Дюжина сделок | Доля прибыльных и профит-фактор на малой выборке — шум. | Выбирайте правила и периоды, которые дают десятки и сотни сделок. |
| Подгонка до идеала | Переобучение: параметры подогнаны под прошлое, а не под рынок. | Оставьте более поздний период нетронутым и оценивайте стратегию на нём. |
| Фьючерсы без фандинга | Лонг на перегретом рынке может заплатить фандингом больше, чем комиссиями. | Оставьте «Учитывать фандинг» включённым. |

## Частые вопросы

### Можно ли бесплатно протестировать криптостратегию?

Да. Janorium бесплатный: вы создаёте аккаунт и запускаете бэктесты в браузере на истории спота и фьючерсов USDT-M Binance с 2020 года, ничего не устанавливая и не покупая данные. Есть дневной лимит на число прогонов.

### Нужно ли уметь программировать?

Нет. Стратегия собирается в визуальном редакторе из индикаторов и правил и сохраняется как JSON-конфиг. Если удобнее, конфиг по описанию обычными словами напишет ИИ-ассистент — ChatGPT или Claude.

### За какой период есть данные по крипте?

Бэктест может начинаться с 2020-01-01. Один прогон покрывает до 500 000 баров — это около года минутных свечей или вся история на часовом и более крупных таймфреймах.

### Можно ли протестировать фьючерсы с плечом и фандингом?

Да. Для бессрочных фьючерсов USDT-M доступны лонг и шорт, плечо 1–125×, изолированная или кросс-маржа, исторический фандинг каждые 8 часов и ликвидация.

### Сколько сделок нужно бэктесту?

Волшебного числа нет, но дюжина сделок — это анекдот. Прежде чем доверять доле прибыльных сделок или профит-фактору, ищите десятки и сотни сделок на нескольких монетах и периодах.

### Прибыльный бэктест — повод торговать стратегией?

Нет. Бэктест показывает, как правила вели себя в прошлом при допущениях симуляции. Это фильтр для идей, а не прогноз и не финансовая рекомендация. Janorium только тестирует стратегии на истории и никогда не выставляет ордера.

## Источники

- [Binance — таблица комиссий](https://www.binance.com/en/fee/schedule)