// исследование
RSI 30/70 на крипте: работает ли? Бэктест на 10 монетах
Обогнать удержание — нет. Классическое правило RSI(14) — купить, когда RSI возвращается выше 30, продать, когда он пересекает 70, — заработало в 12 запусках «монета × таймфрейм» из 20 на споте Binance в 2020–2026, но обогнало покупку с удержанием лишь в 2, а медиану случайных входов с тем же сроком удержания — в 7.
6 минут чтения
Сначала ответ: RSI 30/70 — не сломанное правило, а медленное. На дневных свечах оно заработало на 8 из 10 крупных монет, и две сделки из трёх закрылись в плюсе, — но на 8 из них всё равно сильно отстало от простой покупки с удержанием. На 4-часовых свечах в плюсе оказались только 4 из 10. Против случайных дат входа с тем же сроком удержания оно не лучше случайности: медиану случайных запусков обошли лишь 7 запусков из 20, и ни один не попал в верхние 10%.
Как тестировали
- Правило из учебника, без подгонки: RSI с периодом 14 на таймфрейме запуска. Покупка, когда RSI пересекает 30 снизу вверх (на предыдущей свече был не выше 30, на текущей — выше). Продажа, когда RSI пересекает 70 снизу вверх. Без стоп-лосса, тейк-профита и ограничения по времени — сделка открыта, пока RSI не дойдёт до 70. Одна позиция за раз, только лонг.
- Монеты: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, LTC, LINK, BCH и TRX — десять крупных монет, у которых спотовая история Binance есть на платформе с начала 2020 года.
- Рынок и период: спот Binance, свечи 4h и 1d, 2020-01-01 → 2026-10-01. 20 запусков «монета × таймфрейм».
- Издержки и исполнение: 95% капитала в сделке, комиссия 0.1% и проскальзывание 0.05% на каждую сторону, исполнение по открытию свечи, следующей за сигналом, 10,000 USDT на запуск.
- Две базы: покупка с удержанием той же монеты за тот же запуск — как её считает платформа; и база случайных входов, посчитанная по свечам, — 2,000 смоделированных запусков на ячейку с тем же числом сделок и тем же средним сроком удержания, что у правила, но со входами в случайные даты, с тем же размером позиции и издержками.
Как вообще устроен такой тест — в руководстве «Как провести бэктест криптостратегии»; что значат метрики на карточках — в разборе метрик бэктеста.
Результаты: прибыль есть, но далеко позади удержания
| 1d | 4h | |
|---|---|---|
| Запусков в плюсе | 8 / 10 | 4 / 10 |
| Запусков впереди удержания | 2 / 10 | 0 / 10 |
| Запусков выше медианы случайных | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Медианная доходность | +94.10% | -13.39% |
| Медианная доля прибыльных | 66.7% | 66.9% |
| Медианная макс. просадка | 60.4% | 77.7% |
Правило чаще право, чем нет — примерно две сделки из трёх закрылись в плюсе на обоих таймфреймах, — и ровно это обещают уровни 30/70: купить провал, продать отскок. Беда в сделках, которые пошли не туда. Без стопа сделка, купленная на снижении, остаётся открытой, пока RSI наконец не дойдёт до 70, а на падающем рынке это может занять месяцы. А на растущем рынке правило почти всё время вне рынка: в бычьем тренде RSI редко опускается ниже 30, так что у BTC большая часть ростов 2020–2021 и 2024 годов прошла без него.
Бэктест
RSI 30/70 reversal (RSI 14) — article studyBTCUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01
- Доходность
- +68.14%
- Макс. просадка
- 48.05%
- Шарп
- 0.40
- Доля прибыльных
- 70.0%
- Сделки
- 10
На дневных свечах BTC правило совершило 10 сделок почти за семь лет. Между выходом 2020-04-30 и следующим входом 2021-05-21 у него не было позиции, а дневное закрытие BTC за это время выросло с 8,620 до более чем 60,000 USDT и вернулось к 40,000. Худшая сделка куплена 2022-05-15 и продана 2023-01-12 — через остаток медвежьего рынка 2022 года и крах FTX — с результатом -40.58%.
Бэктест
RSI 30/70 reversal (RSI 14) — article studyBTCUSDT · 4h · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01
- Доходность
- +107.33%
- Макс. просадка
- 70.52%
- Шарп
- 0.48
- Доля прибыльных
- 72.5%
- Сделки
- 69
На 4-часовых свечах BTC совершил 69 сделок и сыграл лучше, чем на дневных; у ETH наоборот — -10.35% на дневных (запуск) и -61.35% на 4h (запуск), при том что сам ETH вырос на +1,969.60%.
Лучшая и худшая ячейки
Бэктест
RSI 30/70 reversal (RSI 14) — article studyLINKUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01
- Доходность
- +291.31%
- Макс. просадка
- 75.89%
- Шарп
- 0.66
- Доля прибыльных
- 66.7%
- Сделки
- 9
Бэктест
RSI 30/70 reversal (RSI 14) — article studyADAUSDT · 4h · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01
- Доходность
- -88.74%
- Макс. просадка
- 94.26%
- Шарп
- -0.25
- Доля прибыльных
- 48.0%
- Сделки
- 50
Даже лучший из 20 запусков остался позади удержания той же монеты. Два запуска, которые удержание всё-таки обогнали, — LTC и BCH на дневных свечах, +142.23% и +36.82%, — сделали это на двух монетах, которые за период почти не сдвинулись (+17.13% и -9.03% у удержания).
Дело в сигнале или просто в рынке?
Правило «только лонг» может зарабатывать просто потому, что монета росла, пока сделка была открыта. База случайных входов это убирает: для каждого запуска — 2,000 смоделированных запусков с тем же числом сделок и тем же средним сроком удержания, но со входами в случайные даты.
Если бы сигнал RSI ничего не добавлял, примерно половина из 20 запусков закончила бы выше своей случайной медианы и примерно по два попали бы в каждые крайние 10%. Правило оказалось выше медианы в 7 запусках из 20 — в 5 из 10 на дневных свечах и в 2 из 10 на 4-часовых. Ни один не попал в верхние 10% своих случайных запусков; три оказались в нижних 10%, все на 4-часовых свечах: ETH, ADA и DOGE. Медианный запуск обошёл 37.0% своих случайных. Лучшие случаи — LTC и LINK на дневных свечах — обошли 84.8% и 79.9% своих, на 9 сделках каждый. Одно упрощение: каждая случайная сделка держится ровно средний срок правила, а сделки самого правила длятся от нескольких дней до многих месяцев.
Все 20 запусков:
| Монета | ТФ | Правило | Удержание | Случайный вход, медиана | Обогнал случайных | Сделок | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1d | +68.14% | +1,078.75% | +128.05% | 35.4% | 10 | 48.05% |
| ETH | 1d | -10.35% | +1,969.60% | +137.72% | 17.1% | 8 | 62.22% |
| BNB | 1d | +47.45% | +5,525.66% | +247.38% | 24.2% | 8 | 58.62% |
| XRP | 1d | +158.35% | +673.84% | +82.80% | 60.9% | 11 | 53.10% |
| ADA | 1d | -4.83% | +476.37% | +131.23% | 26.6% | 12 | 77.42% |
| DOGE | 1d | +120.06% | +3,887.07% | +302.40% | 37.0% | 13 | 48.43% |
| LTC | 1d | +142.23% | +17.13% | -3.26% | 84.8% | 9 | 68.17% |
| LINK | 1d | +291.31% | +500.59% | +49.80% | 79.9% | 9 | 75.89% |
| BCH | 1d | +36.82% | -9.03% | -9.02% | 65.5% | 9 | 67.30% |
| TRX | 1d | +189.47% | +2,432.53% | +125.89% | 62.8% | 9 | 27.68% |
| BTC | 4h | +107.33% | +1,059.22% | +144.33% | 41.4% | 69 | 70.52% |
| ETH | 4h | -61.35% | +1,970.71% | +226.75% | 1.6% | 56 | 79.15% |
| BNB | 4h | +232.64% | +5,469.44% | +410.48% | 34.9% | 58 | 58.56% |
| XRP | 4h | -25.12% | +673.83% | +118.63% | 19.6% | 64 | 87.72% |
| ADA | 4h | -88.74% | +634.86% | +131.03% | 1.0% | 50 | 94.26% |
| DOGE | 4h | -58.04% | +4,639.00% | +397.84% | 6.8% | 53 | 76.16% |
| LTC | 4h | +42.12% | +61.35% | +1.30% | 63.7% | 59 | 78.57% |
| LINK | 4h | -1.66% | +701.91% | +97.25% | 27.3% | 58 | 84.84% |
| BCH | 4h | -26.94% | +44.20% | -5.07% | 40.6% | 58 | 76.81% |
| TRX | 4h | +201.76% | +2,447.03% | +171.04% | 54.4% | 54 | 63.03% |
Доходность — ссылка на запуск, если он сохранён; остальные — повторные прогоны той же стратегии, которые не сохранялись, а сохранённые запуски воспроизводят их до цента. «Обогнал случайных» — доля из 2,000 запусков со случайными входами, закончивших ниже правила.
Выводы
- Классическое правило RSI 30/70 заработало на большинстве крупных монет на дневных свечах — на 8 из 10, — и две из трёх его сделок были прибыльными.
- Удержание оно обогнало лишь в 2 запусках из 20, и оба раза на монетах, которые никуда не выросли: правило пропускает бычьи тренды, а без стопа месяцами держит убыточные сделки.
- Против случайных дат входа с тем же сроком удержания оно было не лучше случайности — выше медианы случайных в 7 запусках из 20 и ниже 90% своих случайных запусков в 3.
Тот же тест для двух других классических сигналов — MACD и полосы Боллинджера на крипте. Трендовое правило на похожих монетах — золотой крест на топ-20.
Проверьте свою идею
Создайте бесплатный аккаунт, начните с шаблона или своих правил и прочитайте первый отчёт.
Другие статьи
- Предсказывает ли высокий фандинг обвалы? 8 монет, 2020–2026Экономисты BIS нашли, что высокий carry в крипте предвещает обвалы. На 8 фьючерсах Binance в 2020–2026 обвалы и правда были чаще — но после большего роста.
- Моментум в крипте после статьи: недельный тест на 8 монетахЛю и Цывинский нашли недельный моментум в биткоине до 2018 года. На 8 монетах в 2020–2026 недельный сигнал проиграл удержанию, четыре недели снизили просадки.
- Двигается ли цена за час до фандинга? 8 монет, 2020–2026Продают ли трейдеры перед выплатой фандинга? Час до каждого расчёта на 8 фьючерсах Binance, 2020–2026: устойчивого движения нет, а остаток съели комиссии.
- Биткоин после халвинга: бэктест 2020 и 2024 годовСтоило ли покупать BTC на халвинге? Год после 2020-го: +554.04%, лучше 97.5% дат старта. После 2024-го: +30.45%, ниже медианы. Два случая — не закономерность.
- Выходные и время суток: когда на самом деле движется биткоинРастёт ли биткоин по выходным или вне торговых часов США? Часовые свечи BTC и ETH с 2020 года и бэктесты сессий: с комиссиями — -99.87%.