// исследование
Золотой крест на топ-20 монетах в 2020–2025: что показал бэктест
На споте Binance в 2020–2025 дневной золотой крест SMA 50/200 заработал на 9 из 19 крупных монет и обогнал простое удержание лишь на 3 из 12 выросших; 15 его запусков падали от пика больше чем на 80%. На бессрочных фьючерсах то же правило оказалось хуже на каждой монете.
4 минуты чтения
Как тестировали
- Правило: лонг, пока дневная SMA 50 выше дневной SMA 200, — вход на золотом кресте или на первом баре после прогрева средних, если 50 уже выше 200, — и выход из рынка на кресте смерти. Без стопа и цели, одна позиция.
- Монеты: 20 монет с наибольшим оборотом фьючерсов USDT-M на Binance за 30 дней до 2021-01-01 — платформа выбрала их на эту дату. История на споте есть у 19 из них; у делистнутого с тех пор EOS её на платформе нет.
- Рынок и период: спот Binance, свечи 4h, из которых собираются дневные средние, 2020-01-01 → 2026-01-01. Для сравнения — то же правило на фьючерсах Binance USDT-M с плечом 1x.
- Издержки: 95% капитала в сделке, комиссия 0.05% и проскальзывание 0.05% на каждую сторону, исполнение по открытию следующего бара, 10,000 USDT на монету. На фьючерсах начисляется фандинг.
- Запуски: одна стратегия — спот #159–#177, фьючерсы с фандингом #119–#138 и без фандинга #139–#158. Ничего не подгонялось.
Золотой крест против Buy & Hold
На 9 из 12 выросших монет удержание выиграло. Крест обогнал его на ADA, ETC и THETA — и каждый раз благодаря одной сделке, открытой в 2020-м: сделка THETA от 2020-07-19 принесла +2,088.74%. На рухнувших монетах он потерял меньше удержания на 6 из 7: FIL -85.79% против -99.20%.
Бэктест
Golden Cross 50/200 daily — top-20 studyBTCUSDT · 4h · Спот · 2020-01-01 → 2026-01-01
- Доходность
- +529.12%
- Макс. просадка
- 57.11%
- Шарп
- 0.96
- Доля прибыльных
- 66.7%
- Сделки
- 6
Бэктест
Golden Cross 50/200 daily — top-20 studyBNBUSDT · 4h · Спот · 2020-01-01 → 2026-01-01
- Доходность
- +2,312.15%
- Макс. просадка
- 76.23%
- Шарп
- 1.12
- Доля прибыльных
- 57.1%
- Сделки
- 7
Бэктест
Golden Cross 50/200 daily — top-20 studyTHETAUSDT · 4h · Спот · 2020-01-01 → 2026-01-01
- Доходность
- +472.64%
- Макс. просадка
- 90.59%
- Шарп
- 0.80
- Доля прибыльных
- 33.3%
- Сделки
- 6
Когда он зарабатывал
В плюсе закрылись 44 сделки из 124, и крупные — из одного окна: сделки, открытые в 2020-м, выиграли 12 из 16, среди них пять самых больших за всё исследование. Открытые в 2021-м выиграли 1 из 22, в 2022-м — 1 из 9, с 2023-го — 30 из 77: средние разворачивались поздно в обе стороны.
Просадки
Трендовый фильтр не уберёг капитал: 15 из 19 запусков падали от пика больше чем на 80%. 200-дневная средняя разворачивается уже после падения — к кресту смерти большая часть роста обычно уже отдана.
На бессрочных фьючерсах
То же правило на фьючерсах USDT-M оказалось хуже, чем на споте, на всех 19 монетах. Лонг на бессрочном фьючерсе платит фандинг, пока рынок перегрет, — ровно тогда, когда крест в позиции: фандинг обошёлся дороже комиссий и проскальзывания вместе на всех 20 монетах, а XRP и THETA увёл в минус. Без фандинга запуски на фьючерсах в основном близки к споту — ETH +751.15% против +755.49% на споте.
Бэктест
Golden Cross 50/200 daily — top-20 studyETHUSDT · 4h · Фьючерсы · 2020-01-01 → 2026-01-01
- Доходность
- +358.00%
- Макс. просадка
- 74.47%
- Шарп
- 0.74
- Доля прибыльных
- 66.7%
- Сделки
- 6
Бэктест
Golden Cross 50/200 daily — top-20 studyETHUSDT · 4h · Фьючерсы · 2020-01-01 → 2026-01-01
- Доходность
- +751.15%
- Макс. просадка
- 62.47%
- Шарп
- 0.93
- Доля прибыльных
- 66.7%
- Сделки
- 6
Все 20 монет
| Монета | Спот | Buy & Hold на споте | Макс. просадка | Сделок | Фьючерсы с фандингом | Фандинг, USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | +2,312.15% | +4,795.10% | 76.23% | 7 | +1,795.23% | 9,727 |
| TRX | +422.74% | +1,527.29% | 87.26% | 6 | +216.39% | 10,476 |
| ETH | +755.49% | +1,170.25% | 62.35% | 6 | +358.00% | 47,219 |
| BTC | +529.12% | +859.56% | 57.11% | 6 | +200.45% | 22,119 |
| XRP | +14.83% | +824.74% | 90.84% | 9 | -53.06% | 7,297 |
| ADA | +265.50% | +168.81% | 84.86% | 6 | +52.59% | 45,321 |
| BCH | +62.79% | +166.70% | 81.60% | 8 | +11.88% | 4,774 |
| XLM | -56.14% | +100.12% | 88.48% | 8 | -88.59% | 7,568 |
| ETC | +122.90% | +90.90% | 88.38% | 7 | +51.56% | 9,360 |
| LTC | -51.82% | +81.22% | 92.55% | 8 | -82.13% | 10,499 |
| LINK | -9.95% | +53.61% | 85.88% | 7 | -75.44% | 12,333 |
| THETA | +472.64% | +7.47% | 90.59% | 6 | -12.73% | 37,025 |
| AAVE | -59.79% | -70.98% | 77.12% | 6 | -66.67% | 968 |
| UNI | -87.22% | -81.36% | 92.04% | 10 | -91.41% | 1,342 |
| COMP | -62.13% | -85.16% | 91.25% | 6 | -75.06% | 3,734 |
| DOT | -85.10% | -94.68% | 90.76% | 6 | -93.33% | 1,996 |
| GRT | -72.29% | -95.45% | 83.75% | 4 | -78.26% | 1,147 |
| EGLD | -85.38% | -96.19% | 92.52% | 4 | -90.02% | 1,006 |
| FIL | -85.79% | -99.20% | 87.66% | 4 | -88.38% | 722 |
| EOS | — | — | — | — | -83.71% | 3,597 |
Каждая доходность — ссылка на свой запуск. Макс. просадка и число сделок — на споте; у EOS спотовой истории на платформе нет.
Выводы
- Как сигнал на покупку на споте золотой крест обогнал удержание лишь на 3 из 12 выросших монет — и каждый раз благодаря одной сделке, открытой в 2020-м.
- Его польза — выйти из рынка до конца обвала: на 6 из 7 упавших монет он потерял меньше удержания, — но ценой того, что отдавал большую часть каждого роста.
- На бессрочных фьючерсах то же правило оказалось хуже на каждой монете: для трендового правила «только лонг» фандинг обошёлся дороже комиссий.
Как устроен такой бэктест — в руководстве «Что такое бэктестинг».
Проверьте свою идею
Создайте бесплатный аккаунт, начните с шаблона или своих правил и прочитайте первый отчёт.
Другие статьи
- Предсказывает ли высокий фандинг обвалы? 8 монет, 2020–2026Экономисты BIS нашли, что высокий carry в крипте предвещает обвалы. На 8 фьючерсах Binance в 2020–2026 обвалы и правда были чаще — но после большего роста.
- Моментум в крипте после статьи: недельный тест на 8 монетахЛю и Цывинский нашли недельный моментум в биткоине до 2018 года. На 8 монетах в 2020–2026 недельный сигнал проиграл удержанию, четыре недели снизили просадки.
- Двигается ли цена за час до фандинга? 8 монет, 2020–2026Продают ли трейдеры перед выплатой фандинга? Час до каждого расчёта на 8 фьючерсах Binance, 2020–2026: устойчивого движения нет, а остаток съели комиссии.
- Биткоин после халвинга: бэктест 2020 и 2024 годовСтоило ли покупать BTC на халвинге? Год после 2020-го: +554.04%, лучше 97.5% дат старта. После 2024-го: +30.45%, ниже медианы. Два случая — не закономерность.
- Выходные и время суток: когда на самом деле движется биткоинРастёт ли биткоин по выходным или вне торговых часов США? Часовые свечи BTC и ETH с 2020 года и бэктесты сессий: с комиссиями — -99.87%.