# DCA-бот со страховочными ордерами против обычного DCA: бэктест

> Обгоняет ли DCA-бот со страховочными ордерами обычный DCA? BTC с 2020 года: +94.77% против +170.30% у покупок раз в неделю, все ордера заполнены 64.5% времени.

Исследование · Janorium · Опубликовано 2026-10-20  
Веб-страница: https://janorium.com/articles/dca-bot-safety-orders-backtest?lang=ru

За весь период — нет. Базовый ордер плюс пять страховочных через каждые -2% и тейк-профит +2% закрыли на BTC с 2020 года 456 сделок подряд — и всё равно закончили на +94.77% против +170.30% у еженедельных покупок и +1,065.16% у удержания: 64.5% времени все страховочные ордера были заполнены, и бот ждал отскока. Еженедельные покупки он обогнал только в медвежьем окне 2021–2022.

«DCA-бот» в понимании сервисов вроде 3Commas — не то же самое, что усреднение (DCA). Обычный DCA покупает фиксированную
сумму по расписанию и держит. DCA-бот открывает сделку базовым ордером, докупает **страховочными ордерами** каждый раз,
когда цена падает на заданный шаг, и продаёт всю позицию на небольшом тейк-профите выше **средней** цены входа — а потом
начинает следующую сделку. Он выигрывает почти каждую сделку; вопрос в том, сколько стоит ожидание тех, что пошли не
так.

## Бот и с чем его сравнивали

- **Бот:** базовый ордер 600 USDT на первом баре; до пяти страховочных ордеров, каждый — когда часовая свеча закрывается
  на 2% ниже предыдущего исполнения, размером 600, 900, 1,350, 2,025 и 3,037.5 USDT (множитель объёма 1.5), — 8,516.75
  USDT, если исполнятся все шесть ордеров, 85% счёта в 10,000 USDT. Тейк-профит +2% от средней цены входа закрывает всю
  сделку; новая сделка начинается на том же баре. Без стоп-лосса. Спот, часовые свечи.
- **Обычный DCA:** 95 USDT каждый понедельник, 104 раза — 9,880 USDT за двухлетнее окно — с удержанием до конца. Для
  всего периода — готовый запуск с 25 USDT каждый понедельник в течение 351 недели (8,775 USDT), 2020-01-06 →
  2026-09-27, из [исследования лучшего дня недели](https://janorium.com/articles/best-day-to-buy-bitcoin-dca-backtest).
- **Buy & hold:** ориентир, который показывает сам запуск бота, — весь счёт в монете с первого бара.
- **Окна:** 2021-01-01 → 2022-12-31 (вершина 2021 года и медвежий 2022-й), 2023-01-01 → 2024-12-31 (бычий рынок) и
  2020-01-01 → 2026-09-30. Спот Binance, BTCUSDT и ETHUSDT, комиссия 0.1% и проскальзывание 0.05% на каждую покупку и
  продажу.
- **Запуски:** 10 новых — бот шесть раз, DCA на 104 недели четыре раза — плюс два из прошлого исследования. Один набор
  настроек бота, выбранный заранее; ничего не подгонялось.

Бот собран из шести слоёв входа — базового ордера и пяти страховочных — с общим тейк-профитом, который отсчитывает +2%
от средней цены всего, что держит сделка. От того, как описывает своего бота сервис вроде 3Commas[^1], есть два
отличия: там каждый страховочный ордер стоит лимитной заявкой на фиксированном отклонении от базового ордера (здесь это
было бы -2%, -4%, -6%, -8%, -10%), а в этом бэктесте страховочный ордер исполняется на закрытии первого часа, который
закончился на 2% или больше ниже предыдущего исполнения. Поэтому при резком падении он исполняется ниже уровня, а тень,
выкупленная внутри часа, его не исполняет вовсе.

## Результаты

| Окно        | Монета | DCA-бот                    | Еженедельный DCA           | Buy & hold | Макс. просадка бота |
| ----------- | ------ | -------------------------- | -------------------------- | ---------: | ------------------: |
| 2021–2022   | BTC    | [-29.11%](https://janorium.com/backtests/787)  | [-48.25%](https://janorium.com/backtests/791)  |    -42.95% |              47.77% |
| 2021–2022   | ETH    | [+23.42%](https://janorium.com/backtests/788)  | [-39.98%](https://janorium.com/backtests/792)  |    +62.94% |              34.65% |
| 2023–2024   | BTC    | [+57.74%](https://janorium.com/backtests/789)  | [+142.42%](https://janorium.com/backtests/793) |   +466.11% |              13.49% |
| 2023–2024   | ETH    | [+36.67%](https://janorium.com/backtests/790)  | [+50.19%](https://janorium.com/backtests/794)  |   +179.52% |              24.63% |
| 2020 → 2026 | BTC    | [+94.77%](https://janorium.com/backtests/785)  | [+170.30%](https://janorium.com/backtests/538) | +1,065.16% |              44.36% |
| 2020 → 2026 | ETH    | [+122.79%](https://janorium.com/backtests/786) | [+142.27%](https://janorium.com/backtests/539) | +1,984.28% |              47.19% |

Каждая доходность ведёт на свой запуск. Buy & hold — ориентир из запуска бота за то же окно.

В бычьем окне и за весь период бот отстал и от еженедельных покупок, и от удержания — на обеих монетах. В окне
2021–2022 он обогнал еженедельные покупки на обеих монетах и удержание на BTC — но с просадкой 47.77%, так что тихой
гаванью он не был.

**Бэктест: [DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study](https://janorium.com/backtests/785)**  
BTCUSDT · 1h · Спот · 2020-01-01 → 2026-09-30

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +94.77% | 44.36% | 0.53 | 77.2% | 854 |

*DCA-бот на BTC, 2020-01-01 → 2026-09-30: +94.77%*

**Бэктест: [DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study](https://janorium.com/backtests/789)**  
BTCUSDT · 1h · Спот · 2023-01-01 → 2024-12-31

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +57.74% | 13.49% | 1.48 | 77.4% | 420 |

*DCA-бот на BTC, 2023–2024: +57.74% против +466.11% у удержания*

**Бэктест: [DCA bot: base + 5 safety orders every -2%, x1.5, TP +2% — article study](https://janorium.com/backtests/787)**  
BTCUSDT · 1h · Спот · 2021-01-01 → 2022-12-31

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -29.11% | 47.77% | -0.30 | 74.8% | 242 |

*DCA-бот на BTC, 2021–2022: -29.11%*

## Куда ушло время

Числа ниже посчитаны по списку сделок каждого запуска и часовым свечам: «сделка бота» — набор исполнений, которые
закрываются вместе; «капитал в сделках» — стоимость открытых исполнений, усреднённая по всем часам окна; «полностью
загружен» — исполнены все пять страховочных ордеров.

| Запуск          | Сделок бота | Закрыто по тейк-профиту | Все 5 страховочных | Капитал в сделках, в среднем | Время полной загрузки |
| --------------- | ----------: | ----------------------: | -----------------: | ---------------------------: | --------------------: |
| BTC 2020 → 2026 |         457 |                     456 |                 22 |                        60.5% |                 64.5% |
| ETH 2020 → 2026 |         577 |                     576 |                 31 |                        70.3% |                 78.4% |
| BTC 2021–2022   |         129 |                     128 |                  7 |                        74.3% |                 84.2% |
| ETH 2021–2022   |         295 |                     294 |                 17 |                        64.5% |                 70.1% |
| BTC 2023–2024   |         234 |                     233 |                 11 |                        33.5% |                 25.9% |
| ETH 2023–2024   |         174 |                     173 |                  9 |                        51.7% |                 50.0% |

Каждая закрытая сделка бота закрылась по тейк-профиту — в каждом запуске исключение одно: сделка, ещё открытая в конце
данных. Большинство сделок были быстрыми: на BTC за весь период 272 из 457 закрылись на одном базовом ордере, а медианная
сделка длилась 0.71 дня. Беда — в другом хвосте. Пятый страховочный ордер исполнился всего в 22 сделках, но бот провёл
внутри таких сделок 64.5% периода: полностью загруженный, он может только ждать, пока цена не вернётся на 2% выше
средней.

Самые долгие ожидания:

- **BTC:** сделка открылась 2021-11-10, в день вершины 2021 года, исполнила последний страховочный ордер 2021-11-17 при
  средней цене 61,946 USDT и оставалась полностью загруженной 834 дня, до 2024-02-28. В худший момент, 2022-11-21, она
  была в минусе на 6,365 USDT.
- **ETH:** полностью загружена с 2022-04-11 по 2024-02-27, 687 дней, при средней 3,215 USDT; в худший момент в минусе на
  6,121 USDT, 2022-06-18.
- **Сейчас:** оба запуска за весь период закончились внутри полностью загруженной сделки — BTC с 2025-10-11, ETH с
  2025-10-30 — в минусе на 2,365 и 2,678 USDT на последнем баре.

В бычьем окне проявилась обратная проблема: на BTC бот держал в сделке в среднем лишь 33.5% счёта, так что две трети
денег лежали без дела, пока цена выросла больше чем в пять раз, а выходы на +2% продавали каждый рост слишком рано.

> **Чего этот тест не показывает**
>
> - **Один набор настроек.** Пять страховочных ордеров, шаг 2%, множитель объёма 1.5 и тейк-профит 2% — распространённая
>   форма, а не оптимизированная. Более широкая сетка переживает более глубокие падения и дольше простаивает; более узкий
>   тейк-профит закрывает больше сделок и сильнее обрезает рост. Перебор этих ручек на той же истории найдёт победителя,
>   который им не является.
> - **Закрытия часа, а не стоящие заявки.** Страховочные ордера исполняются на закрытии часа, пересёкшего шаг, а не на
>   самом уровне (см. выше). Тейк-профит исполняется на своём уровне.
> - **Свободные деньги ничего не приносят.** На реальном счёте неиспользуемая часть могла бы получать доход в стейблкоинах,
>   что добавило бы и боту, и еженедельному DCA — оба держат большую часть счёта в деньгах.
> - **Без стоп-лосса — намеренно.** Так такие боты обычно и запускают, и поэтому застрявшие сделки заканчиваются только
>   тогда, когда цена возвращается. Стоп-лосс сделки превратил бы долгие ожидания в зафиксированные убытки.

## Вывод

- Бот выиграл на BTC с 2020 года 456 сделок из 457 и всё равно заработал +94.77% против +170.30% у еженедельных покупок
  с похожим бюджетом и +1,065.16% у удержания.
- Почти безупречная статистика сделок скрывает, куда уходит время: 64.5% периода на BTC и 78.4% на ETH со всеми
  исполненными страховочными ордерами, самое долгое ожидание — 834 дня.
- Лучше еженедельных покупок он выдержал только окно 2021–2022, и даже там просадка на BTC дошла до 47.77%.

По теме: [DCA или всё сразу](https://janorium.com/articles/dca-vs-lump-sum-btc-eth-backtest),
[лучший день недели для DCA](https://janorium.com/articles/best-day-to-buy-bitcoin-dca-backtest), а как читать просадку и другие метрики —
[метрики бэктеста простыми словами](https://janorium.com/guides/backtest-metrics-explained).

[^1]: Справочный центр 3Commas, «Main settings of DCA Bot», https://help.3commas.io/en/articles/3108940-main-settings-of-dca-bot — проверено 2026-10-20: усредняющие (страховочные) ордера ставятся на отклонениях, отсчитанных от базового ордера, множитель объёма умножает каждый следующий ордер, а тейк-профит по умолчанию считается в процентах от средней цены.