# Шорт по ConnorsRSI на крипте: 7 сделок из 10 в плюсе — и убыток

> Шорт по ConnorsRSI(3,2,100) на 38 фьючерсах Binance, 2021–2026: 126 сделок из 181 в плюсе, но шесть ликвидаций оставили портфель на -1.39%. Стоп 25%: +8.37%.

Исследование · Janorium · Опубликовано 2026-10-30  
Веб-страница: https://janorium.com/articles/connors-rsi-short-crypto-backtest?lang=ru

Высокая доля прибыльных скрыла шесть ликвидаций. Шорт монет, у которых ConnorsRSI поднялся выше 90, закрыл в плюсе 126 сделок из 181 на 38 фьючерсах Binance в 2021–2026, но портфель из 40 равных ячеек закончил на -1.39%: шесть монет в шорте удвоились, и каждая забрала около 95% своей ячейки. Стоп-лосс 25% или 40% убрал все ликвидации и поднял портфель до +8.37% и +8.43% — за счёт этих шести сделок, а большинство остальных срабатываний стопа закрыли сделки, которые потом вернулись бы.

Сначала ответ: стратегия в шорт, которая выигрывает семь сделок из десяти, всё равно может терять деньги — эта и
потеряла. Она продаёт монеты, которые только что резко выросли, и откупает их, когда рост выдыхается, — обычно это
срабатывает и приносит около 10% на сделку. Но убыток шорта ничем не ограничен: если монета продолжает расти, убыток растёт
вместе с ней, пока его не остановит стоп или ликвидация. Без стопа так случилось шесть раз за пять лет, и эти шесть
сделок забрали больше половины всего, что стратегия потеряла. Широкий стоп-лосс превратил все шесть в обычные убытки, а
портфель — из небольшого убытка в небольшую прибыль.

Правило взято из алгоритма, опубликованного на QuantConnect[^1], который шортит американские акции и построен на
индикаторе ConnorsRSI Ларри Коннорса. Здесь оно работает на бессрочных фьючерсах на криптовалюты, с собственным
индикатором платформы `CRSI`.

## Правило и тест

- **Вход:** на дневном закрытии, где ConnorsRSI(3, 2, 100) выше 90, а волатильность последних 99 дневных
  логарифмических доходностей выше 5.261% в день — около 100% годовых при 365-дневном годе, — выставляется лимитный
  ордер на продажу на 3% выше этого закрытия сроком на следующий день. Он исполняется, только если цена проходит
  уровень, — по уровню (или по открытию, если день открылся выше).
- **Выход:** на первом дневном закрытии с ConnorsRSI ниже 30. Без стоп-лосса, тейк-профита и ограничения по времени —
  стопы добавлены позже как варианты.
- **Размер и маржа:** одна позиция в шорт на монету, 95% капитала запуска, плечо 1x, изолированная маржа.
- **Издержки:** лимитный вход платит мейкерскую комиссию 0.02% без проскальзывания; выход — тейкерскую 0.05% и 0.05%
  проскальзывания; фандинг списывается и начисляется.
- **Монеты:** 60 фьючерсов Binance USDT-M с наибольшим оборотом за 30 дней до 2021-10-22 — так, как платформа
  составляет список на эту дату. 22 из 60 с тех пор сняты с торгов, и дневных свечей по ним на платформе нет; остаются
  38 выживших. Это список только из выживших; 22 снятые монеты проверены отдельно ниже.
- **Период:** 2021-10-22 → 2026-10-22, дневные свечи, 10,000 USDT на запуск. Индикаторы прогреваются на барах до
  старта. DYDX и GALA, появившиеся в сентябре 2021-го, начинают в декабре 2021-го, когда у ранга за 100 дней внутри
  ConnorsRSI набирается история; дневные свечи ICP на платформе начинаются в сентябре 2022-го, поэтому его запуск
  стартует в январе 2023-го. BTC, ETH и BNB ни разу не выполнили оба условия и не совершили ни одной сделки.
- **Запуски:** стратегия #156 без стопа (запуски #2110–#2147), #160 со стопом 25% и #161 со стопом 40%. Запуски со
  стопом сохранены только для монет, где стоп что-то изменил, — 24 и 16 монет; на остальных сделки те же, что без
  него, и это подтвердили бесплатные повторные прогоны всех 38 монет.

**Портфель.** Оригинал держит до 40 шортов по 1/40 счёта. Запуск на платформе торгует одну монету 95% собственного
счёта, поэтому ликвидация видна на его карточке как убыток около 95%. Чтобы увидеть стратегию с размерами оригинала,
каждый из 38 запусков получает одну из 40 равных ячеек: дневная доходность портфеля — сумма дневных доходностей 38
запусков, делённая на 40; две ячейки стоят в деньгах, и каждый день ячейки снова выравниваются. Открытый шорт тогда
занимает около 2.4% портфеля (95% от ячейки в 1/40). Макс. просадка портфеля считается по дневным закрытиям, а
коэффициент Шарпа — так же, как его считает платформа (дневные доходности, √365). Это делает короткий скрипт по
дневному капиталу сохранённых запусков, так что любую цифру портфеля можно пересчитать по запускам, на которые ведут
ссылки ниже.

**Сколько перебирали.** Одиннадцать версий этого правила запускались на платформе: пять — в раннем переносе, где
ConnorsRSI пришлось приближать (стратегия #100: без стопа, стопы 25%, 40% и 60% и более строгий порог волатильности
оригинала), и шесть — здесь (без стопа, стопы 25% и 40%, каждый вариант ещё и со строгим порогом). Уровни 25% и 40%
были выбраны до этих запусков, но ранний перенос уже пробовал их на тех же монетах, поэтому вне выборки они не
проверены.

## Семь сделок из десяти в плюсе — портфель в минусе

| 38 монет, 2021-10-22 → 2026-10-22 | Доходность портфеля | Макс. просадка портфеля | Шарп портфеля | Сделок | В плюсе | Ликвидаций | Срабатываний стопа | Монет в плюсе |
| --------------------------------- | ------------------: | ----------------------: | ------------: | -----: | ------: | ---------: | -----------------: | ------------: |
| Без стопа                         |              -1.39% |                  13.10% |         -0.03 |    181 |  69.61% |          6 |                  — |      21 из 38 |
| Стоп на 25% выше входа            |              +8.37% |                   6.21% |          0.57 |    195 |  68.72% |          0 |                 38 |      19 из 38 |
| Стоп на 40% выше входа            |              +8.43% |                   8.09% |          0.50 |    188 |  69.15% |          0 |                 19 |      20 из 38 |

Без стопа 126 сделок из 181 закрылись в плюсе. Средняя прибыльная сделка принесла +10.15% на позицию, средняя
убыточная потеряла -21.77%, и шесть убыточных были ликвидированы — каждая потеряла 99.82% своей маржи. В деньгах: при
10,000 USDT в каждом из 38 запусков прибыльные сделки заработали 114,136 USDT, убыточные потеряли 123,936 USDT, и
63,732 USDT из них ушли в шести ликвидациях — в одной сделке из тридцати. Из 286 лимитных ордеров на продажу, которые
выставило правило, исполнились 181; остальные 105 истекли, потому что на следующий день монета не выросла ещё на 3%.

Эти шесть сделок и решают исход. Остальные 49 убыточных сделок в среднем потеряли -12.21% — достаточно мало, чтобы
прибыльные их перекрывали: портфель заработал +1.93% за остаток 2021 года — вместе с первой ликвидацией, 1000SHIB, — и
+7.95% в 2022-м, когда большинство монет падало. Остальные пять ликвидаций пришлись на 2023 год и позже, и от пика в
ноябре 2022-го к ноябрю 2025-го портфель опустился на 13.10%.

## Шесть шортов, которые удвоились

| Монета (без стопа) | Шорт открыт | Ликвидация | Дней |                     Запуск |
| ------------------ | ----------- | ---------- | ---: | -------------------------: |
| 1000SHIB           | 2021-10-26  | 2021-10-27 |    1 | [-95.21%](https://janorium.com/backtests/2113) |
| SOL                | 2023-01-03  | 2023-01-14 |   11 | [-92.62%](https://janorium.com/backtests/2112) |
| GALA               | 2023-01-07  | 2023-01-09 |    2 | [-93.59%](https://janorium.com/backtests/2133) |
| THETA              | 2024-02-27  | 2024-03-11 |   13 | [-92.90%](https://janorium.com/backtests/2136) |
| HBAR               | 2024-11-30  | 2024-12-03 |    3 | [-90.71%](https://janorium.com/backtests/2143) |
| CRV                | 2025-07-10  | 2025-07-27 |   17 | [-95.12%](https://janorium.com/backtests/2139) |

Шорт с плечом 1x на изолированной марже ликвидируется, когда цена примерно удваивается от входа; у этих шести цена
ликвидации была в 1.96–2.03 раза выше цены входа — фандинг немного её сдвигал. Каждый вход был ровно таким, какой
задумывало правило: монета уже разогнана до ConnorsRSI выше 90 и на следующий день прибавила ещё 3%, — и продолжала
расти. Выход ждёт, пока ConnorsRSI опустится ниже 30, а маржа кончилась раньше: у 1000SHIB — за день, у CRV — за 17. Ещё
одна сделка не дошла до ликвидации меньше процента: GRT, проданный в шорт 2023-02-05, поднялся на 99.10% выше входа,
прежде чем правило откупило его с убытком 26.11%. Доля прибыльных не показывает и такие почти-ликвидации.

**Бэктест: [ConnorsRSI crash short: CRSI(3,2,100) > 90, no stop](https://janorium.com/backtests/2143)**  
HBARUSDT · 1d · Фьючерсы · 2021-10-22 → 2026-10-22

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -90.71% | 95.17% | -0.39 | 80.0% | 5 |

*HBAR без стопа: четыре прибыльные сделки из пяти и одна ликвидация — -90.71%*

## Что изменил стоп

Стоп-лосс на 25% или 40% выше цены входа превращает каждую из шести ликвидаций в обычный убыток. Ни один запуск со
стопом не был ликвидирован, и все 57 срабатываний стопа исполнились по уровню стопа плюс 0.05% проскальзывания. Эти
запуски посчитаны текущей версией движка, в которой стоп, пересечённый ценой по пути к уровню ликвидации, исполняется
первым: 1000SHIB, ликвидированный без стопа 2021-10-27, в запуске со стопом 25% закрывается по стопу в тот же день.

**Бэктест: [ConnorsRSI crash short: CRSI(3,2,100) > 90, stop-loss 25%](https://janorium.com/backtests/2281)**  
HBARUSDT · 1d · Фьючерсы · 2021-10-22 → 2026-10-22

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +36.86% | 28.77% | 0.46 | 80.0% | 5 |

*HBAR со стопом 25%: те же пять сделок, ликвидированная закрыта по стопу на -25.06% — +36.86%*

Но стоп не выбирает, какие сделки закрывать. Если сопоставить каждое срабатывание стопа с той же сделкой в запуске без
стопа:

| Чем стала бы сделка без стопа                 | Стоп 25% | Стоп 40% |
| --------------------------------------------- | -------: | -------: |
| Была ликвидирована                            |        6 |        6 |
| Потеряла бы больше, чем стоп                  |        8 |        3 |
| Закончилась бы лучше стопа — цена вернулась   |       22 |       10 |
| Её не было бы — новый вход после срабатывания |        2 |        0 |
| Всего срабатываний                            |       38 |       19 |
| Средний убыток по стопу                       |  -25.07% |  -39.97% |

Большинство срабатываний закрыли сделку, которая потом вернулась бы: 22 из 38 при стопе 25% и 10 из 19 при 40%. Если
считать по сделкам, стоп 25% сберёг 444.9 процентного пункта на шести ликвидированных сделках и отдал 259.5 на 30
других, которые он закрыл. Поэтому монет в плюсе со стопом стало меньше — 19 и 20 вместо 21: стоп 25% сильно улучшил
шесть ликвидированных монет и ухудшил двенадцать других. DYDX, лучшая монета без стопа с +97.23%, со стопом 25%
заработала +23.88%: одно срабатывание 2026-07-01 закрыло сделку, которая закончилась бы на +22.29%.

**Бэктест: [ConnorsRSI crash short: CRSI(3,2,100) > 90, stop-loss 25%](https://janorium.com/backtests/2263)**  
DYDXUSDT · 1d · Фьючерсы · 2021-10-22 → 2026-10-22

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +23.88% | 23.89% | 0.32 | 66.7% | 12 |

*DYDX со стопом 25%: одно срабатывание на сделке, которая потом вернулась, — +23.88% против +97.23% без стопа*

В портфеле оба уровня закончили почти вровень — +8.37% и +8.43%. У стопа 25% просадка меньше (6.21% против 8.09%), а
коэффициент Шарпа выше (0.57 против 0.50); когда всю работу делают шесть сделок, по такой разнице уровень не выбирают.

## По годам

| Доходность портфеля | 2021 (с 22 октября) |   2022 |   2023 |   2024 |   2025 | 2026 (до 22 октября) |
| ------------------- | ------------------: | -----: | -----: | -----: | -----: | -------------------: |
| Без стопа           |              +1.93% | +7.95% | -5.71% | -5.45% | -1.72% |               +2.28% |
| Стоп 25%            |              +2.98% | +5.77% | -3.28% | -0.14% | +1.86% |               +1.14% |
| Стоп 40%            |              +2.61% | +7.66% | -3.62% | -1.88% | +1.48% |               +2.28% |

Портфель заработал на падающем рынке 2022 года и отдал заработанное в 2023-м и 2024-м, когда монеты, которые он шортил,
продолжали расти. Стопы эту картину не изменили — они сделали убыточные годы мельче. За пять лет портфели со стопом
заработали в сумме около 8%: при шорте всего в 2.4% счёта ни прибыль, ни убыток не могли быть большими.

## Только выжившие? 22 снятые с торгов монеты

Из 60 монет октября 2021 года 22 с тех пор сняты с торгов — LUNA, FTM, MATIC, EOS, WAVES и ещё 17. Платформа хранит их
только на свечах 1h и 4h, поэтому в основной тест они попасть не могли. Для шорта отсутствие мёртвых монет может как
приукрасить результат, так и испортить: рухнувшая монета — хороший шорт, но только если перед этим она не взлетела. Все
три шорта LUNA в проверке ниже потеряли деньги.

Чтобы их учесть, правило перезапущено на свечах 4h, а индикаторы читаются с дневных баров, собранных из этих свечей
(параметр `timeframe: "1d"` у каждого индикатора). Лимитный ордер тогда стоит шесть баров 4h начиная с 04:00, а не
календарный день, и выход исполняется на четыре часа позже. Для проверки тот же приём на 38 выживших тоже дал шесть
ликвидаций (пять — на тех же монетах), 158 сделок вместо 181 и 20 монет в плюсе вместо 21, но отдельные монеты
сдвинулись сильно (корреляция их доходностей с дневными запусками — 0.74). Так что приём годится для подсчётов, а не
для цифр по отдельной монете. Это бесплатные повторные прогоны, они не сохранены.

| Приближение на 4h, без стопа | Монет | Торговали | Сделок | В плюсе | Ликвидаций | Монет в плюсе | Средняя доходность на монету |
| ---------------------------- | ----: | --------: | -----: | ------: | ---------: | ------------: | ---------------------------: |
| 22 снятые монеты             |    22 |        18 |     83 |  65.06% |          0 |             8 |                       +1.63% |
| 38 выживших                  |    38 |        33 |    158 |  71.52% |          6 |            20 |                       -4.70% |
| Все 60 монет 2021 года       |    60 |        51 |    241 |  69.29% |          6 |            28 |                       -2.38% |

Ни одна из снятых монет не удвоилась, пока была в шорте, так что предотвращать стопу было нечего: со стопом 25% их
средняя доходность на монету -0.33%, со стопом 40% +1.69%. Мёртвые монеты делают результат чуть лучше, а не хуже, и
ничего в истории не меняют — все шесть ликвидаций случились на монетах, которые торгуются до сих пор.

## Более строгий фильтр волатильности и ранний перенос

Оригинал переводит волатильность в годовую через √252 — число торговых дней фондового рынка. Если взять это буквально
для крипты, порог поднимается с 5.261% до 6.331% в день. Со строгим фильтром правило торгует меньше чем вдвое реже и
только на самых экстремальных монетах — XRP, LTC, LINK, VET и AAVE выпадают вместе с BTC, ETH и BNB. Дневного портфеля
здесь нет (это бесплатные повторные прогоны, они не сохранены), поэтому честное сравнение — равные деньги в каждом из
38 запусков:

| Равные деньги в каждом из 38 запусков | Сделок | В плюсе | Ликвидаций | Монет в плюсе | Средняя доходность на монету |
| ------------------------------------- | -----: | ------: | ---------: | ------------: | ---------------------------: |
| Волатильность выше 5.261%, без стопа  |    181 |  69.61% |          6 |            21 |                       -2.58% |
| Волатильность выше 5.261%, стоп 25%   |    195 |  68.72% |          0 |            19 |                       +5.70% |
| Волатильность выше 5.261%, стоп 40%   |    188 |  69.15% |          0 |            20 |                       +5.30% |
| Волатильность выше 6.331%, без стопа  |     84 |  80.95% |          3 |            22 |                       +4.79% |
| Волатильность выше 6.331%, стоп 25%   |     91 |  78.02% |          0 |            24 |                       +9.13% |
| Волатильность выше 6.331%, стоп 40%   |     86 |  79.07% |          0 |            23 |                       +9.52% |

Первые три строки — сохранённые запуски выше. Строгий фильтр выиграл четыре сделки из пяти и всё равно получил три
ликвидации — на SOL, 1000SHIB и HBAR, трёх из тех же шести монет, — которые любой из стопов снова убрал. Картина держится, а уровень
мало что значит: на этой истории строгий фильтр оказался впереди и со стопом, и без, то есть это ещё один вариант,
который выглядит лучше задним числом, а не причина его предпочесть.

Ранний перенос того же алгоритма на те же 38 монет (стратегия #100, запуски #1522–#1559), где ConnorsRSI пришлось
приближать условиями на RSI и процентный ранг, а отступ 3% — величиной 0.375 ATR, дал ту же картину: 168 сделок, 73.21%
из них в плюсе, шесть ликвидаций и портфель -1.84% с просадкой 16.60% по тому же скрипту.

> **Чего этот тест не показывает**
>
> - **Шесть событий.** Вся разница между стопом и его отсутствием — шесть сделок за пять лет. В другие пять лет их могло
>   не быть ни одной — или двадцать.
> - **Уровень стопа — не находка.** Стопы 25% и 40% закончили в 0.06 пункта друг от друга, большинство их срабатываний
>   закрыли сделки, которые потом вернулись, а на снятых монетах они ничего не добавили. Стоп здесь — страховка от редкого
>   удвоения, а не преимущество.
> - **Выжившие.** Основные запуски используют только монеты, которые торгуются до сих пор; 22 снятые проверены
>   приближением на 4h.
> - **Портфель — это скрипт, а не запуск платформы.** Его ячейки по 1/40, которые каждый день выравниваются, повторяют
>   размеры оригинала; на собственной карточке запуск с 95% счёта в одном шорте показывает ликвидацию как примерно -95%.
>   С плечом хуже — см. [что плечо сделало со стратегией на фьючерсе](https://janorium.com/articles/crypto-leverage-backtest-1x-2x-3x-5x).
> - **Исполнение — модель.** Лимитный ордер исполняется, только когда цена проходит уровень; ликвидация следует модели
>   изолированной маржи платформы, а на рынке, который удваивается за день, настоящий стоп может исполниться хуже своего
>   уровня.
> - **Одна история, без отложенной выборки.** Это описание пяти лет на 38 монетах; ни одна часть данных не была отложена,
>   чтобы проверить на ней стоп.

## Вывод

- Доля прибыльных 69.61% почти ничего не говорила об этой стратегии в шорт: средняя прибыльная сделка принесла
  +10.15%, а шесть ликвидаций по -99.82% забрали больше половины всех убытков и оставили портфель на -1.39%.
- Широкий стоп-лосс — на 25% или 40% выше входа — убрал все ликвидации и вывел портфель на +8.37% и +8.43%. Он сделал
  это, поймав шесть сделок; большинство остальных его срабатываний закрыли сделки, которые потом вернулись бы.
- Для шорта главный вопрос к высокой доле прибыльных — какой была худшая сделка. Лонг может потерять не больше
  вложенного; убыток шорта растёт, пока растёт цена, и остановить его могут только стоп или ликвидация.

На трендовом правиле в лонг, собственный выход которого и так рано закрывал убыточные сделки, стоп в основном стоил
денег: [помогает ли стоп-лосс](https://janorium.com/articles/stop-loss-crypto-backtest). Ещё одно правило на осцилляторе, которое выигрывает
большинство сделок: [RSI 30/70 на крипте](https://janorium.com/articles/rsi-30-70-crypto-backtest). Как читать карточки:
[метрики бэктеста](https://janorium.com/guides/backtest-metrics-explained).

## Все 38 монет

| Монета   |                  Без стопа |                   Стоп 25% |                   Стоп 40% | Прибыльных сделок (без стопа) | Ликвидаций (без стопа) |
| -------- | -------------------------: | -------------------------: | -------------------------: | ----------------------------: | ---------------------: |
| DYDX     | [+97.23%](https://janorium.com/backtests/2119) | [+23.88%](https://janorium.com/backtests/2263) |                      то же |                        9 / 12 |                      0 |
| CHZ      | [+63.43%](https://janorium.com/backtests/2141) |                      то же |                      то же |                         4 / 5 |                      0 |
| BCH      | [+49.28%](https://janorium.com/backtests/2130) | [+36.72%](https://janorium.com/backtests/2270) | [+12.55%](https://janorium.com/backtests/2289) |                         6 / 7 |                      0 |
| MANA     | [+46.79%](https://janorium.com/backtests/2147) |                      то же |                      то же |                         3 / 4 |                      0 |
| DOGE     | [+43.40%](https://janorium.com/backtests/2121) | [+11.16%](https://janorium.com/backtests/2264) |                      то же |                         4 / 6 |                      0 |
| FIL      | [+40.14%](https://janorium.com/backtests/2122) | [+26.95%](https://janorium.com/backtests/2265) |                      то же |                         3 / 4 |                      0 |
| SNX      | [+36.20%](https://janorium.com/backtests/2146) |                      то же |                      то же |                         5 / 7 |                      0 |
| ADA      | [+32.32%](https://janorium.com/backtests/2118) |                      то же |                      то же |                         2 / 2 |                      0 |
| GRT      | [+27.46%](https://janorium.com/backtests/2145) | [+28.94%](https://janorium.com/backtests/2283) |  [+4.76%](https://janorium.com/backtests/2299) |                         6 / 7 |                      0 |
| TRX      | [+24.59%](https://janorium.com/backtests/2134) |                      то же |                      то же |                         1 / 1 |                      0 |
| AVAX     | [+24.27%](https://janorium.com/backtests/2120) |                      то же |                      то же |                         4 / 5 |                      0 |
| LINK     | [+19.90%](https://janorium.com/backtests/2125) |                      то же |                      то же |                         2 / 2 |                      0 |
| XRP      | [+18.85%](https://janorium.com/backtests/2115) |                      то же |                      то же |                         2 / 2 |                      0 |
| EGLD     | [+14.82%](https://janorium.com/backtests/2138) | [-17.35%](https://janorium.com/backtests/2277) |                      то же |                         3 / 5 |                      0 |
| DOT      |  [+7.40%](https://janorium.com/backtests/2116) |                      то же |                      то же |                         1 / 1 |                      0 |
| LTC      |  [+6.04%](https://janorium.com/backtests/2124) |                      то же |                      то же |                         2 / 2 |                      0 |
| ALGO     |  [+5.37%](https://janorium.com/backtests/2128) | [-15.73%](https://janorium.com/backtests/2268) |                      то же |                         1 / 4 |                      0 |
| COMP     |  [+5.27%](https://janorium.com/backtests/2144) | [-15.38%](https://janorium.com/backtests/2282) |                      то же |                         1 / 2 |                      0 |
| ICP      |  [+3.28%](https://janorium.com/backtests/2129) | [-10.45%](https://janorium.com/backtests/2269) | [-17.79%](https://janorium.com/backtests/2288) |                         2 / 4 |                      0 |
| NEAR     |  [+2.54%](https://janorium.com/backtests/2131) | [-20.65%](https://janorium.com/backtests/2271) | [-18.84%](https://janorium.com/backtests/2290) |                         5 / 8 |                      0 |
| ETC      |  [+0.91%](https://janorium.com/backtests/2126) | [+20.14%](https://janorium.com/backtests/2266) |  [-2.41%](https://janorium.com/backtests/2286) |                         3 / 4 |                      0 |
| SAND     |  [-0.66%](https://janorium.com/backtests/2142) |  [+4.88%](https://janorium.com/backtests/2280) |  [+6.93%](https://janorium.com/backtests/2297) |                        7 / 10 |                      0 |
| ATOM     |  [-0.83%](https://janorium.com/backtests/2123) |                      то же |                      то же |                         1 / 2 |                      0 |
| XLM      |  [-6.36%](https://janorium.com/backtests/2132) | [+21.61%](https://janorium.com/backtests/2272) |  [-1.18%](https://janorium.com/backtests/2291) |                         3 / 4 |                      0 |
| AXS      |  [-7.68%](https://janorium.com/backtests/2114) |  [-9.04%](https://janorium.com/backtests/2262) |                      то же |                         4 / 6 |                      0 |
| VET      |  [-8.47%](https://janorium.com/backtests/2135) | [-19.30%](https://janorium.com/backtests/2274) |                      то же |                         1 / 2 |                      0 |
| UNI      | [-14.65%](https://janorium.com/backtests/2127) | [-11.79%](https://janorium.com/backtests/2267) | [-41.48%](https://janorium.com/backtests/2287) |                         4 / 6 |                      0 |
| RUNE     | [-23.63%](https://janorium.com/backtests/2140) | [-31.18%](https://janorium.com/backtests/2279) | [-26.19%](https://janorium.com/backtests/2296) |                         4 / 7 |                      0 |
| AAVE     | [-45.05%](https://janorium.com/backtests/2137) | [-18.36%](https://janorium.com/backtests/2276) | [-33.59%](https://janorium.com/backtests/2294) |                         3 / 5 |                      0 |
| HBAR     | [-90.71%](https://janorium.com/backtests/2143) | [+36.86%](https://janorium.com/backtests/2281) | [+11.24%](https://janorium.com/backtests/2298) |                         4 / 5 |                      1 |
| SOL      | [-92.62%](https://janorium.com/backtests/2112) | [-21.38%](https://janorium.com/backtests/2260) | [-35.61%](https://janorium.com/backtests/2284) |                         5 / 7 |                      1 |
| THETA    | [-92.90%](https://janorium.com/backtests/2136) |  [-6.49%](https://janorium.com/backtests/2275) | [-13.21%](https://janorium.com/backtests/2293) |                         6 / 8 |                      1 |
| GALA     | [-93.59%](https://janorium.com/backtests/2133) | [-30.54%](https://janorium.com/backtests/2273) | [-23.91%](https://janorium.com/backtests/2292) |                         4 / 9 |                      1 |
| CRV      | [-95.12%](https://janorium.com/backtests/2139) | [-25.98%](https://janorium.com/backtests/2278) | [-41.81%](https://janorium.com/backtests/2295) |                        7 / 10 |                      1 |
| 1000SHIB | [-95.21%](https://janorium.com/backtests/2113) | [-19.88%](https://janorium.com/backtests/2261) | [-47.06%](https://janorium.com/backtests/2285) |                         4 / 6 |                      1 |
| BNB      |                 нет сделок |                 нет сделок |                 нет сделок |                             — |                      — |
| BTC      |                 нет сделок |                 нет сделок |                 нет сделок |                             — |                      — |
| ETH      |                 нет сделок |                 нет сделок |                 нет сделок |                             — |                      — |

«То же» значит, что стоп на этой монете ни разу не сработал и её сделки — те же, что в запуске без стопа. «Прибыльных
сделок» — сделки, закрытые с прибылью после комиссий и фандинга.

[^1]:
    Алгоритм «ConnorsCrash», [опубликованный на QuantConnect](https://www.quantconnect.com/terminal/cache/embedded_backtest_f98eacd66b29b2a48990bee2b7037162.html)
    как бэктест на американских акциях (сентябрь–декабрь 2024): до 40 шортов по 1/40, ConnorsRSI(3, 2, 100) выше 90,
    годовая волатильность выше 100%, лимитный ордер на продажу на 3% выше цены, выход, когда ConnorsRSI падает ниже 30.
    Проверено 2026-10-30. Волатильность там переводится в годовую через √252 торговых дня — на крипте это и есть
    строгий фильтр, проверенный выше, — а у лимитного ордера нет срока действия; здесь он действует один день.