Покупать падение? Бэктест дней -5% и -10% на 19 монетах

Как тестировали

• Падение: дневное снижение от закрытия к закрытию хуже -5% или хуже -10%. У BTC с 2020 года таких дней было 103 и 13, у остальных 18 монет — 133–324 и 25–77.
• Монеты и данные: 19 монет из исследования золотого креста, у которых есть спотовая история, спот Binance, дневные свечи, 2020-01-01 → 2026-10-01.
• Статистика: 38 сканов Research Lab (19 монет × 2 порога): средняя доходность через 1, 7 и 30 дней после падения против обычной доходности монеты на том же горизонте, с поправкой на множественные проверки (q-value), ротационным тестом и разбивкой на две половины.
• Торговля: покупка на 99% счёта по следующему открытию после падения, продажа через 30 дней, одна позиция за раз; комиссия 0.1% и проскальзывание 0.05% на сторону. Затем нулевая модель платформы: 100 запусков с теми же выходами и размером, но входом по монетке с той же частотой, что у правила.

Отскок настоящий — и заканчивается за дни

День после падения был лучше обычного дня на 19 монетах из 19 для обоих порогов, и именно там все находки, прошедшие поправку: 8 проверок из 114, все на горизонте одного дня. Например, у BTC после дня -10% — +4.59% на следующий день против обычных +0.15%. Через неделю падения всё ещё были впереди на 15 монетах из 19 (-5%) и на 17 из 19 (-10%). За 30 дней порядок перевернулся: месяц лучше обычного после дня -5% был лишь на 7 монетах из 19, после дня -10% — на 6 из 19.

Если это торговать

Покупка каждого дня -5% заработала на 10 монетах из 19, каждого дня -10% — на 8 из 19. Против простого удержания правило -5% оказалось впереди на 6 из 14 выросших монет, правило -10% — на 2.

Бэктест

Buy the dip: after a -5% day, hold 30 days

BTCUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01

Доходность

-28.34%

Макс. просадка

77.72%

Шарп

0.14

Доля прибыльных

50.0%

Сделки

40

Открыть отчёт →

Бэктест

Buy the dip: after a -10% day, hold 30 days

BTCUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01

Доходность

+124.82%

Макс. просадка

36.73%

Шарп

0.55

Доля прибыльных

66.7%

Сделки

12

Открыть отчёт →

Дело было в падении?

Правило может зарабатывать просто потому, что рынок растёт. Нулевая модель это убирает: те же выходы через 30 дней и тот же размер, но вход по монетке. Покупка падения оказалась ниже медианы случайных входов в 22 парах «правило × монета» из 38 — правило -5% было выше неё на 11 монетах из 19, правило -10% на 5 из 19, — а в верхние 10% попала 3 раза, примерно столько же, сколько даёт одна случайность (3.8).

Выводы

• После сильного дневного падения крипта обычно отскакивала на следующий день — на каждой из 19 монет.
• Отскок не держался: на горизонте месяца после падения у большинства монет шли 30 дней хуже обычных.
• Покупка каждого падения с удержанием месяц была близка к случайности — выше медианы случайных дат входа в 16 случаях из 38.

Ещё исследования: фандинг как сигнал и DCA или покупка разом.