# Покупать падение? Бэктест дней -5% и -10% на 19 монетах

> Окупается ли покупка криптовалюты после дня -5% или -10%? 38 сканов Research Lab, 38 бэктестов и проверка случайными входами на 19 монетах с 2020 года.

Исследование · Janorium · Опубликовано 2026-10-15  
Веб-страница: https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest?lang=ru

Отскок есть, и он короткий. На всех 19 монетах день после падения на -5% или -10% был лучше обычного, но за следующие 30 дней после падения у большинства шёл месяц хуже обычного — а покупка каждого падения с продажей через месяц оказалась выше медианы случайных дат входа лишь в 16 случаях из 38.

![Шесть главных чисел из сканов, бэктестов и проверки случайными входами](https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest/scorecard.ru.svg 'Два порога, 19 монет, шесть лет — все числа из сканов и запусков ниже')

## Как тестировали

- **Падение:** дневное снижение от закрытия к закрытию хуже -5% или хуже -10%. У BTC с 2020 года таких дней было 103 и
  13, у остальных 18 монет — 133–324 и 25–77.
- **Монеты и данные:** 19 монет из [исследования золотого креста](https://janorium.com/articles/golden-cross-top-20-crypto-2020-2025),
  у которых есть спотовая история, спот Binance, дневные свечи, 2020-01-01 → 2026-10-01.
- **Статистика:** 38 сканов Research Lab (19 монет × 2 порога): средняя доходность через 1, 7 и 30 дней после падения
  против обычной доходности монеты на том же горизонте, с поправкой на множественные проверки (q-value), ротационным
  тестом и разбивкой на две половины.
- **Торговля:** покупка на 99% счёта по следующему открытию после падения, продажа через 30 дней, одна позиция за раз;
  комиссия 0.1% и проскальзывание 0.05% на сторону. Затем нулевая модель платформы: 100 запусков с теми же выходами и
  размером, но входом по монетке с той же частотой, что у правила.

## Отскок настоящий — и заканчивается за дни

![Для каждой из 19 монет: средняя доходность за 30 дней после дня -5%, после дня -10% и за обычные 30 дней](https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest/events.ru.svg 'На горизонте месяца точки после падения чаще левее обычных 30 дней')

День после падения был лучше обычного дня на 19 монетах из 19 для обоих порогов, и именно там все находки, прошедшие
поправку: 8 проверок из 114, все на горизонте одного дня. Например, у BTC после дня -10% — +4.59% на следующий день
против обычных +0.15%. Через неделю падения всё ещё были впереди на 15 монетах из 19 (-5%) и на 17 из 19 (-10%). За 30
дней порядок перевернулся: месяц лучше обычного после дня -5% был лишь на 7 монетах из 19, после дня -10% — на 6 из 19.

## Если это торговать

![Общая доходность покупки каждого дня -5% или -10% с продажей через 30 дней против удержания, по каждой из 19 монет](https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest/backtests.ru.svg 'Логарифмическая шкала; правила покупки падения против разовой покупки с удержанием')

Покупка каждого дня -5% заработала на 10 монетах из 19, каждого дня -10% — на 8 из 19. Против простого удержания
правило -5% оказалось впереди на 6 из 14 выросших монет, правило -10% — на 2.

**Бэктест: [Buy the dip: after a -5% day, hold 30 days](https://janorium.com/backtests/500)**  
BTCUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -28.34% | 77.72% | 0.14 | 50.0% | 40 |

*BTC: покупка после каждого дня -5%, продажа через 30 дней — -28.34%*

**Бэктест: [Buy the dip: after a -10% day, hold 30 days](https://janorium.com/backtests/519)**  
BTCUSDT · 1d · Спот · 2020-01-01 → 2026-10-01

| Доходность | Макс. просадка | Шарп | Доля прибыльных | Сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +124.82% | 36.73% | 0.55 | 66.7% | 12 |

*BTC: покупка после каждого дня -10%, продажа через 30 дней — +124.82%*

## Дело было в падении?

![Для каждой из 19 монет: процентиль двух правил среди 100 запусков со случайными входами](https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest/ranks.ru.svg 'Ниже 50 — случайные даты входа с теми же выходами оказались лучше')

Правило может зарабатывать просто потому, что рынок растёт. Нулевая модель это убирает: те же выходы через 30 дней и
тот же размер, но вход по монетке. Покупка падения оказалась ниже медианы случайных входов в 22 парах «правило ×
монета» из 38 — правило -5% было выше неё на 11 монетах из 19, правило -10% на 5 из 19, — а в верхние 10% попала 3
раза, примерно столько же, сколько даёт одна случайность (3.8).

![BTC и ETH: доходность правила против разброса 100 запусков со случайными входами](https://janorium.com/articles/buy-the-dip-crypto-backtest/random.ru.svg 'BTC после дня -10% — единственный, кто обошёл большинство случайных дат, на 12 сделках')

> **Чего этот тест не показывает**
>
> - **Два порога и один выход, выбранные заранее.** -5% и -10% с удержанием 30 дней — круглые числа; перебор порогов и
>   сроков найдёт что-то, что выглядит лучше, но лучше не является.
> - **Однодневный отскок здесь не стратегия.** Это статистическая находка до издержек ежедневного входа и выхода и при
>   перекрывающихся событиях — торговля им отдельная проверка.
> - **Спот, 2020–2026, 19 монет.** Одна история рынка с одним долгим бычьим трендом; 12 сделок на BTC — слишком мало,
>   чтобы на них опираться.

## Выводы

- После сильного дневного падения крипта обычно отскакивала на следующий день — на каждой из 19 монет.
- Отскок не держался: на горизонте месяца после падения у большинства монет шли 30 дней хуже обычных.
- Покупка каждого падения с удержанием месяц была близка к случайности — выше медианы случайных дат входа в 16
  случаях из 38.

Ещё исследования: [фандинг как сигнал](https://janorium.com/articles/funding-rate-signal-backtest) и
[DCA или покупка разом](https://janorium.com/articles/dca-vs-lump-sum-btc-eth-backtest).